Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обоснование %-х ставок (кредиты и депозиты)
Банковский форум :: UABanker.net > Бухучет, контроль и аудит > Планирование, бюджетирование, ценообразование
Garik
Имеется информация о рыночных ставках и данные о кредитно-ресурсном состоянии банка, расчетные общие значения спреда и маржи.

Как, не имея долгосрочного плана размещения ресурсов (макс. на месяц), правильно обосновать величины устанавливаемых %-ных ставок по кредитам и депозитам (срочным и до востребования)?
Существуют ли интересные новые подходы к управлению стоимостью ресурсов и доходностью банка?
Кто обычно в банке выполняет эти функции?
МакроКiт
Никак!
Если не знаешь какой мешок тебе денег надо, то установить правильные процентные ставки не возможно.
Остается, правда, метод Стэли. smile.gif
Garik
Цитата
Остается, правда, метод Стэли.


Как раз для применения в области финансов - миллиончик туда, миллиончик сюда - какая разница! tongue.gif

Впрочем, это все работа казначейства, я так понял... Вероятно, надо садится и изучать ГЭП-анализ и моделирование финансовых потоков... sad.gif
Может, кто посоветует доступную литературу или ссылку скинет?
Garik
Вобщем, глупый вопрос задал... все оказалась намного проще.
Будем повышать каКчество менеджмента, как говорят, только "снизу вверх"...

Интересно бы узнать, какова сегодня доля депозитов физилиц в сумме привлеченных ресурсов по банковской системе? А то ведь говорят, что бедные банки назватались "дорогих" денег и теперь не знают, куда их девать. Вот и межбанк обвалился уже несколько месяцев как...

Спасибо, что было так много ответов! Хороший форум, активный! smile.gif
BRD
2 Garik

Для определения ставок по кредитам и депозитам необходимо выбрать точку отсчета. Отталкиваясь от рыночной стоимости ресурсов (анализ ставок по депозитам банков конкурентов) и политики банка по развитию ресурсной базы (пассивная или агрессивная) устанавливаем ставки по депозитам. Исходя из текущего состояния или планов по развитию банка, определяется размер процентных доходов (годовой) для обеспечения безубыточности банка. Для этого рассчитывается размер накладных расходов (операционные расходы или АХР) непокрытых чистым комиссионным доходом (все приводится к годовой базе). Стоимость ресурсов с учетом планов (месяц, квартал, год) увеличивается на расчетную величину, которая должна учитывать необходимость отвлечения средств на формирование ФОР (НБУ), лимитов кассы, лимитов по остаткам на валютных корсчетах (внутренние), а также обеспечивать достаточный уровень чистых процентных доходов для обеспечения безубыточности.

В результате расчетов получаем себестоимость ресурсов, т.е. минимальную средневзвешенную ставку кредитования, при которой банк получит нулевой финансовый результат.

Имея рыночную стоимость кредитов (анализ кредитных ставок по банкам конкурентам) и расчетную себестоимость ресурсов определяете размер ставок приемлемых для банка.

P.S. Универсальной методики для расчета себестоимости ресурсов я не встречал, каждый выбирает свой путь
Garik
А вот еще мысль посетила...
Согласно закону о БД, банк не может устанавливать тарифы и ставки себе в убыток, ниже себ-сти... Но какой себестоимости? Если в банке например общая маржа плавает около 5%, можно ли выдавать скажем потребительские кредиты по ставкам ниже привлечения депозитов?
Ведь удельный вес таких кредитов достаточно мал, и на уровень средней маржи в банке это существенно не повлияет...
Serhia
To: BRD
а учитывается ли при установлении процентной ставки по активам "плата за риск", т.е. есть ли различия по ставкам для разных видов активов в зависимости от их качества?
Bender
Расчет процентной ставки по новому кредиту выполняется по обычной методике - расчете точки безубыточности (уравниваем доходы с расходами плюс установленная норма прибыли). Для начала необходимо уже знать взвешенную маржинальную стоимость ресурсов банка и потом добавить расчетный mark-up.

Пример.

Обращается к Вам некий председатель захудалого колхоза и, показывая пальцем в газету, где утверждается о важности этого колхоза для национальной безопасности Украины, требует выделить кредитную линию сроком на 1 год в сумме 7 млн долларов для приобретения одного грузовика навоза и финансирования других текущих затрат. Вы предполагаете, что в течение года у председателя хватит способностей потратить только 5 млн, что стоит банку для обслуживания такой суммы депозитов, скажем, 60 тыс. Стоимость маржинальная средневзвешенная такой суммы долга пусть 7%, прибыль до налогообложения нормирована как 20%. Этот займ мы финансируем 8% капитала и 92% долга. Затраты на риск и администрацию займа составят 3% от суммы кредита.

Ваш вопрос - какова процентная ставка?

Попросим сначала нашего председателя держать в банке 500,000 и вложим их под 5% годовых.

ЗАТРАТЫ:
Обслуживание Депозитов = 60,000
Риск+Администрация = 0.03х5млн = 150,000
Проценты по долгу = 0.07х5млн = 350,000
ИТОГО:560,000

Норма прибыли=0.20х0.08х5млн = 80,000
ВСЕГО=640,000 основано на 5/7 = 71% использования линии

ДОХОДЫ (если таковые будут - шутка!):
Доход от 500 тыс = 0.05х500,000 = 25,000
Процент на неиспользованный остаток 0.5%@(7 млн - 5 млн)=10,000
ИТОГО: 640,000 - (25,000+10,000)= 605,000 требуется как доход от займа!

ИЛИ: 605,000/5 млн = 12.10% годовых - стоимость на используемую часть линии.

ЗАНАВЕС.

Существуют и другие методы расчета, но связанные с хорошо работающими рынками капитала. Вариантов много, поэтому остановился на самом простом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2020 IPS, Inc.