Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установление лимитов валютных позиций для ТОБО
Банковский форум :: UABanker.net > Бухучет, контроль и аудит > Аудит, банковский анализ, риски, методология > Банковский анализ
AVF
Столкнулся с необходимостью построения системы внутренних нормативов валютных позиций для ТОБО банка. Может быть у Вас, господа риск-менеджеры и финансовые аналитики, есть какие-либо соображения на данный счет, охотно обсудил бы с Вами данную тему!
Strife
Соображения есть, строить приходилось tongue.gif
Пробовали два метода, которые я условно называю "дифференцированным" и "коммунистическим".
При первом лимит позиции на отделение считается в зависимости от его чистых активов, при втором - позиция делится поровну. В общем на отделения выделяли часть общей вп, допустим 5%, которые и разбрасывали между ними.
AVF
Добрый день,спасибо за отклик smile.gif
Но пропорционально активам можно поделить операционную валютную позицию, а как по поводу неторговой позиции,как там устанавливать лимиты? Есть вариант учитывать структуру купли-продажи наличной валюты по отделениям, и установить исходя из этого ,но насколько это корректно? И как поступать с отделениями, которые только планируется открывать?
Strife
2 AVF и вам добрыйsmile.gif
Есть вариант - разбрасывать общий лимит по отделениям пропорционально доходам от неторгов.
На планируемые отделения можно ставить лимиты как на подобные существующие, потом корректировать - другого способа не вижу.
Как вы думаете учитывать структуру? Интересноsmile.gif
AVF
В принципе, у меня такая-же мысль, но только не по доходам, а все-таки, по объему операций в конкретной ТОБОшке (величина позиции и величина прибыли/убытка по ней не явл. прямо пропорциональными показателями) и ее части в общей структуре неторгов банка.
Т.е - операционная - пропорционально структуре валютного баланса, неторговая - пропорционально объему операций, торговая - небольшой процент от общей ВП (собственным арбитражем наши дилеры пока не занимаются) - такое мое видение. Но дело в том, что в таком случае надо отталкиваться от бюджета на след. год, чтобы определять эти доли, а от руководства стоит обратная задача - дать эти лимиты для бюджета. Но на основании каких данных, вот в чем вопрос.... Именно он для меня сейчас является "пунктом преткновения".....
Gansta Fox
У нас вариант:
Цитата(AVF @ 12.12.2006, 11:35) *
Но пропорционально активам можно поделить операционную валютную позицию, а как по поводу неторговой позиции,как там устанавливать лимиты? Есть вариант учитывать структуру купли-продажи наличной валюты по отделениям, и установить исходя из этого ,но насколько это корректно?

Мы устанавливаем лимит неторговой позиции в зависимости от операций отделений, их объема и средних остатков.
Цитата(AVF @ 12.12.2006, 11:35) *
И как поступать с отделениями, которые только планируется открывать?

С ними проще: фиксированный базовый лимит для всех. И, к примеру, через полгода пересмотр.
AVF
2 Gansta Fox.
А устанвливая лимиты неторговых позиций, Вы отталкиваетесь от нормативов НБУ (т.е. выполнение всех внутренних нормативов позволит автоматом выполнить норматив НБУ) или, все-таки, просчитываете опеделенную величину потенциальных убытков от открытия данной позиции (количественно измеряете валютный риск)? Т.е., определяется ли Вами максимально возможная величина потерь для капитала банка от валютного риска, которая затем распределяется по отдельным видам позиций и если да, то каким образом?
Лично я пробовал для таких целей (количественного измерения общего валютного риска) методику VAR, но она, мне кажется, может применяться только для интервала 1-7 дней, а дальше получаемая величина становится окончательно неинформативной. Как поступать с планированием на более длительный срок?
Может еще у кого-то есть мнения по данному вопросу?
Gansta Fox
2 AVF Гхм... А как Вы считаете ВаР, если оф. курс доллара не изменяется уже в течение полутора лет? Вы можете хотя бы с вероятностью больше 50% опеределить будущее изменение оф. курса доллара?
Я думаю, если вы ответите на эти вопросы, вы вряд ли будете ставить лимиты исходя из ВаРа.
Впрочем, можно посчитать ВаР исходя из изменения наличного курса в каждом регионе отдельно...

Мы же устанавливаем валовые лимиты, в пределах лимитов НБУ соответсвенно.
AVF
VAR я считал только по евро и рублю, а по доллару действительно прогнозировать что-то на уровне статистики в условиях Украины практически нереально.
Т.е. я правильно понимаю, количественную оценку валютного риска Вы на на данный момент не проводите?
Gansta Fox
2 AVF Проводим. Но не используем. cool.gif


Да, полностью согласен с Strife . Мы в свое время пришли к тем-же выводам, что говорит о том, что проходит "эволюционный" процесс становления системы управления рисками. smile.gif
AVF
2 Gansta Fox.
Эволюция это конечно хорошо, но начальство требует революции smile.gif
А каким образом Вы его рассчитываете, с помощью VARa или какую-нибудь другую модель используете?
Taison
Простите за невежество, а если отделение подошло к лимиту длинной позиции по доллару и пришел кто-то продать доллары в обменник, оно что ему имеет право отказать?
AVF
Цитата(Taison @ 14.12.2006, 10:17) *
а если отделение подошло к лимиту длинной позиции по доллару и пришел кто-то продать доллары в обменник, оно что ему имеет право отказать?

Как вариант, надо сделать запрос в подразд., отслеживающее данные лимиты с просьбой единоразово нарушить его. Те, в свою, очередь, оценивают величину невыбранных лимитов других отделений и, соответственно, при их наличии дает разрешение на операцию. Затем образовавшаяся позиция в конце дня перераспределяется между "ТОБОшкой" и "Головняком".
Gansta Fox
2 AVF В зависимости от объемов оборотов и средних остатков за месяц отделения.
2 Taison Кто как относится к клиентуsmile.gif Хотя, кто-то может... не исключено!:)
Но, вообще-то лимит можно превысить, но не больше чем на один день. А дальше есть ряд мероприятий по приведению позиции в нужные рамки.
Taison
Мое личное мнение - отделения вообще не должны париться позицией. Не думаю, что обменники могут существенно подорвать валютную позицию банка за один день. На завтра казначейтство должно урегулировать ситуацию.

Речь конечно же не идет о финсовых кризисах, но тогда вступают механизмы антикризисного управления
Gansta Fox
2 Taison конечно, это получается как "либеральное управление" ТОБО. При этом, насколько я понимаю, подразумевается достаточно сильное Казначейство.
Taison
Не либеральное - просто у ТОБО другие задачи - чем управлять активаим и пассивами. Динная позиция по одному и короткая по другому ТОБО вцелом нормальна. Например если одно купило 1 миллион баксов по 5.05 а другое продало по 5.09 - это уже хорошо.

Задача отделений - продавать продукты. ТОБО же не обязано обесечивать все свои кредиты депозитами самостоятельно.
Gansta Fox
2 Taison В любом случае ТОБО у которой есть 5 млн. баксов, должно знать куда его продать! smile.gif И, соответсвенно, наоборот.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2020 IPS, Inc.