Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Банковский форум :: UABanker.net _ Риск-менеджмент _ Помогите методиками

Автор: Инспектор По 24.02.2010, 12:11

Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.

Автор: Вадюшка 24.02.2010, 12:21

Цитата(Инспектор По @ 24.02.2010, 12:11) *
Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.

279-я в помощь. Если раскритикуете её с т.з. кошерного РМ, это будет и свежо, и полезно в первую очередь Вам же.

Автор: Gansta Fox 24.02.2010, 12:24

Добавил бы 368, вечная ей память...
biggrin.gif

Автор: Вадюшка 24.02.2010, 14:09

Цитата(Gansta Fox @ 24.02.2010, 12:24) *
Добавил бы 368, вечная ей память...
biggrin.gif

А что с ней случилось? ohmy.gif

Или имеете в виду, что бодрой студенческой критики старушка не перенесёт? laugh.gif

2_ТС: определитесь ещё, какие именно кредитные риски предполагаете в работе осветить -- индивидуальные или портфельные. Ибо две большие разницы. Кстати, грубо говоря, таки да, 279 vs 368. Хотя это слёзы, конечно, а не оценка.

Автор: riskovik 24.02.2010, 14:10

Цитата(Вадюшка @ 24.02.2010, 12:21) *
279-я в помощь. Если раскритикуете её с т.з. кошерного РМ, это будет и свежо, и полезно в первую очередь Вам же.

Ай-ай-ай, Вадюшка и Ганста да Вы хулиганы и опортунисты.
Ведь 279-ая и 368-ая это ж святое, этож практически наше ФСЁ. tongue.gif

Молодой человек, скажу честно как напишите так и хорошо будет, ибо вопрос настолько сложный что в рамках курсовой неподъемен.
В банках по этому вопросу идут настоящие войны и данные обычно очень засекречены. На Вашем месте я бы привязался к ретро анализу кредитного риска портфелей при разработки новых продуктов (особенное внимание уделил бы статистике срока возникновения просрочки) в системе ценообразовании активных операций в части определения риск-премий, сюда же примкнул бы риск ликвидности и его покрытие доходами от активных операций.
В общем бдите,старайтесь и выйдет из Вас в будущем вредный рисковик-затейник. ph34r.gif

Автор: Gansta Fox 24.02.2010, 14:16

Цитата(Вадюшка @ 24.02.2010, 14:09) *
А что с ней случилось? ohmy.gif

Или имеете в виду, что бодрой студенческой критики старушка не перенесёт? laugh.gif


+1!! laugh.gif

Да что с ней станется, вечная ж она, как дуб....

Автор: Вадюшка 24.02.2010, 14:27

Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
Ай-ай-ай, Вадюшка и Ганста да Вы хулиганы и опортунисты.
Ведь 279-ая и 368-ая это ж святое, этож практически наше ФСЁ. tongue.gif

Расшифровывал-расшифровывал аббревиатуру ФСЁ и ни к одному приличному варианту так и не пришёл unsure.gif Тсзть, "лавировала-лавировала, и не вылавировала".

laugh.gif

Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
в части определения риск-премий,

Да, тоже отличный аспект. Притом сюда и портфельные, и идиосинкратические моменты входят. Но, конечно, чтоб написать внятно, надо понимать теорию вопроса в целом. Да и с "практической частью" могут быть вопросы: что-то не уверен, что все поголовно банки рассчитывают риск-премию по инструментам как таковую и что реально включают её в цену продукта.

Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
сюда же примкнул бы риск ликвидности и его покрытие доходами от активных операций.

А вот это, имхо, в студенческую-то работу уже лишнее. Тем более достаточно частный момент rolleyes.gif



Цитата(Gansta Fox @ 24.02.2010, 14:16) *
Да что с ней станется, вечная ж она, как дуб....

Натурально, памятник laugh.gif

Автор: Инспектор По 24.02.2010, 15:14

Спасибо за быстрый ответ и за советы. Постараюсь всё учесть и, если возникнут трудности, напишу :-[ А методику банка требует преподаватель. Говорит это обязательно. И вот тут дилемма: мне интересна тема, но нет информации для одного раздела. Причём вдвойне обидно от того, что остались контакты с другим преподавателем, который специализируется на рисках и может помочь с расчётами. Меня интересуют индивидуальные риски.

Автор: cmit 16.03.2010, 14:09

Цитата(Инспектор По @ 24.02.2010, 13:11) *
Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.


Тема вашей работы намного "шире" кредитного риска, т.к. "кредитный" один из рисков активной операции. Основы кредитного риска в банковской системе Украины "Н-ное" количество раз указывалось в базовом документе студента - Вестник НБУ, читай - "матчасть".

Автор: Вадюшка 16.03.2010, 14:58

Цитата(cmit @ 16.03.2010, 14:09) *
Основы кредитного риска в банковской системе Украины "Н-ное" количество раз указывалось в базовом документе студента - Вестник НБУ

Переведите, пож-ста unsure.gif

Автор: cmit 16.03.2010, 16:33

Цитата(Вадюшка @ 16.03.2010, 15:58) *
Переведите, пож-ста unsure.gif

...поднимать архив издания "Вестник НБУ"

Автор: Вадюшка 16.03.2010, 16:58

Цитата(cmit @ 16.03.2010, 16:33) *
...поднимать архив издания "Вестник НБУ"

Уточняю вопрос: чем это почтенное издание поможет? Или НБУ уже придумал что-то сверх Н7..Н10 в сфере управления кредриском?

Автор: cmit 17.03.2010, 08:58

Цитата(Вадюшка @ 16.03.2010, 17:58) *
Уточняю вопрос: чем это почтенное издание поможет? Или НБУ уже придумал что-то сверх Н7..Н10 в сфере управления кредриском?

Я смотрю вы вообще запутались в курсовой...Тема звучит как "Ризики і прибутковість кредитних операцій", не путайте с "економічними нормативами
регулювання діяльності банків" (МУХИ отдельно, котлеты отдельно).
...а архивах Вестника были материалы которые касались методики оценки кредитного риска заемщика, что позволяет принять решение о целесообразности выдачи кредита, адекватно определить объем форму-ния обязательных резервов и выбрать направления управления кредитным риском.

Автор: Вадюшка 17.03.2010, 09:54

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
Я смотрю вы вообще запутались в курсовой...

В своей курсовой я путался в, дай бог памяти, середине девяностых laugh.gif

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
Тема звучит как "Ризики і прибутковість кредитних операцій", не путайте с "економічними нормативами
регулювання діяльності банків" (МУХИ отдельно, котлеты отдельно).

Sic. Нормативы отдельно, оценка рисков отдельно. Всё правильно, хотя и цинично. Но не надо подсказывать это студенту, полезнее, если он дойдёт до этого самостоятельно.

laugh.gif

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
...а архивах Вестника были материалы которые касались методики оценки кредитного риска заемщика, что позволяет принять решение о целесообразности выдачи кредита, адекватно определить объем форму-ния обязательных резервов

Я так понимаю, для Вас на этом управление кредитным риском инструмента заканчивается? Да, и про доходность тут где, ткните пальцем, пож-ста.

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
и выбрать направления управления кредитным риском.

Направления управления... Слоны идут на север (а) unsure.gif

Короче говоря. Рекомендовать студенту надо всё-таки классические учебники, освещающие теорию вопроса -- это хотя бы позволит ему понять (при должном усердии, конечно), на каком свете находится национальное регулирование в этой области, и начать осознавать большую философскую разницу между пруденциальной и управленческой сторонами РМ и риск-репортинга. А с такими навыками, глядишь, и потенциально полезный обедуриенд нарисуется к окончанию курса happy.gif

Автор: cmit 17.03.2010, 13:03

Цитата(Вадюшка @ 17.03.2010, 10:54) *
В своей курсовой я путался в, дай бог памяти, середине девяностых laugh.gif
rolleyes.gif

Да, и про доходность тут где, ткните пальцем, пож-ста.
...в Вестнике и эта тема обсуждаласть

Направления управления... Слоны идут на север (а) unsure.gif
Короче говоря. Рекомендовать студенту надо всё-таки классические учебники, освещающие теорию вопроса -- это хотя бы позволит ему понять (при должном усердии, конечно), на каком свете находится национальное регулирование в этой области, и начать осознавать большую философскую разницу между пруденциальной и управленческой сторонами РМ и риск-репортинга. А с такими навыками, глядишь, и потенциально полезный обедуриенд нарисуется к окончанию курса happy.gif

не спорю, но студенту практика нужна (тем более в "наше" время), и как раз Вестник может ответить быстрее всех на актуальные вопросы!!!

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)