IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Риск-менеджмент в банках Украины, Обсуждение состояния риск-менеджмента
Gansta Fox
сообщение 16.04.2007, 10:05
Сообщение #61


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



2 nail пытаемся ИНЭК русский адаптировать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bes
сообщение 17.04.2007, 11:06
Сообщение #62


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 93

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Максим @ 16.04.2007, 09:39) *
есть такая суперовская риск-менеджерская программулина - Excel зовется ..

+1 (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nail
сообщение 21.04.2007, 11:10
Сообщение #63


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



супер!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
begemoth
сообщение 11.05.2007, 12:10
Сообщение #64


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



У нас есть программулина для "оценки рисков", но эта программа представляет собой коэффицентный анализ, как и многие другие подобные программы. Группировка активов и пассивов, расчет коэффициентов, динамика - вот и суть программы. Ни одна программа не напишет - да, гуд, кредитовать можно, или нет , кредитовать нельзя. Так что полностью поддерживаю - Excel вещь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BWorker
сообщение 11.05.2007, 12:25
Сообщение #65


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 461

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(begemoth @ 11.05.2007, 13:10) *
У нас есть программулина для "оценки рисков", но эта программа представляет собой коэффицентный анализ, как и многие другие подобные программы. Группировка активов и пассивов, расчет коэффициентов, динамика - вот и суть программы. Ни одна программа не напишет - да, гуд, кредитовать можно, или нет , кредитовать нельзя. Так что полностью поддерживаю - Excel вещь.

По моему такая програмулина у всех есть. И работает она на основе 279 Положения. Только каждый банк видит ее по своему. Но результат, если все правильно сделано (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , должен получаться один...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
begemoth
сообщение 11.05.2007, 12:53
Сообщение #66


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(BWorker @ 11.05.2007, 13:25) *
По моему такая програмулина у всех есть. И работает она на основе 279 Положения. Только каждый банк видит ее по своему. Но результат, если все правильно сделано (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , должен получаться один...

Вот как раз не на основе 279. На основе 279 делается расчет класса заемщика. Программа группирует активы и пассивы, считает коэффициенты, показывает динамику, и скоро будет присваивать на основании этого внутренний рейтинг. А вот результат один получаться не должен. Коэффициенты считать можно разные, и воспринимать их тоже можно по разному - все зависит от кредитной политики. Это я о программе. При расчете финансового состояния заемщика коэффициенты можно ужесточить, ввести другие, которых нет в 279, да и субъективные показатели можно двигать в любую сторону. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BWorker
сообщение 11.05.2007, 13:38
Сообщение #67


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 461

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(begemoth @ 11.05.2007, 13:53) *
Вот как раз не на основе 279. На основе 279 делается расчет класса заемщика. Программа группирует активы и пассивы, считает коэффициенты, показывает динамику, и скоро будет присваивать на основании этого внутренний рейтинг. А вот результат один получаться не должен. Коэффициенты считать можно разные, и воспринимать их тоже можно по разному - все зависит от кредитной политики. Это я о программе. При расчете финансового состояния заемщика коэффициенты можно ужесточить, ввести другие, которых нет в 279, да и субъективные показатели можно двигать в любую сторону. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

ОК. Обьясните тогда какие именно риски вы оцениваете и с помощью каких коэфициентов. Все равно, я так понимаю, берутся данные заемщика. Неужели так сильно отличается эта методика от прописанной в Положении?
А то, как подымать класс заемщика, мы знаем (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
begemoth
сообщение 11.05.2007, 14:22
Сообщение #68


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(BWorker @ 11.05.2007, 14:38) *
ОК. Обьясните тогда какие именно риски вы оцениваете и с помощью каких коэфициентов. Все равно, я так понимаю, берутся данные заемщика. Неужели так сильно отличается эта методика от прописанной в Положении?
А то, как подымать класс заемщика, мы знаем (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Оцениваем кредитные риски. Как оцениваем, зависит от отдельно взятого проекта. Коэффициенты оборачиваемости кредиторской, дебиторской задолженности, запасов, соотношение сообственного и заемного капитала это наверное основные на которые лично я обращаю внимание. У нас методика отличается в силу того, что банк с иностранным капиталом и некоторые подходы к коэффициентам другие, да и количество их на порядок больше. Анализ коеффициентов это уже повторюсь - по отдельно взятому проекту смотреть нужно. Мы смотрим проект вцелом, поэтому коэффициенты тут только как пища для мозгов. Хотя в иностранной практике знаю присутствует опыт вбивания отчетности в программу и получения первоначального результата в виде да или нет (по корпоративным клиентам). (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BWorker
сообщение 11.05.2007, 17:38
Сообщение #69


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 461

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(begemoth @ 11.05.2007, 15:22) *
Оцениваем кредитные риски. Как оцениваем, зависит от отдельно взятого проекта. Коэффициенты оборачиваемости кредиторской, дебиторской задолженности, запасов, соотношение сообственного и заемного капитала это наверное основные на которые лично я обращаю внимание. У нас методика отличается в силу того, что банк с иностранным капиталом и некоторые подходы к коэффициентам другие, да и количество их на порядок больше. Анализ коеффициентов это уже повторюсь - по отдельно взятому проекту смотреть нужно. Мы смотрим проект вцелом, поэтому коэффициенты тут только как пища для мозгов. Хотя в иностранной практике знаю присутствует опыт вбивания отчетности в программу и получения первоначального результата в виде да или нет (по корпоративным клиентам). (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/blink.gif)

По сути это коэфициенты с Положения. Только под другим соусом. Забугорным (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все с вами ясно (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А проекты действительно разные бывают и по разному оцениваются, в том числе и рисковость. С этим не поспоришь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
begemoth
сообщение 14.05.2007, 08:18
Сообщение #70


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(BWorker @ 11.05.2007, 18:38) *
По сути это коэфициенты с Положения. Только под другим соусом. Забугорным (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Все с вами ясно (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А проекты действительно разные бывают и по разному оцениваются, в том числе и рисковость. С этим не поспоришь.


Ну я бы так не говорил. Сколько в Положении коэффициентов - восемь или девять. У нас их гораздо больше (вопрос зачем они - ну я и сам пока не знаю зачем столько, но ведь есть (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ). Да и не только у нас, видел еще пару подобных программ, где коэффициентов было многоооооооооо. Проблема только в том, что в условиях нашего рынка большинство этих коэффициентов не показательны. А специфика забугорности соуса заключается в том, что нет такой дикой налогооптимизации, как у нас и поэтому забугорные товарищи больше доверяют коэффициентам, нежели мы. Да и в схемах где на входе нерезидент, а на выходе двадацать СПД коэффициентный анализ даст мало (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Выводы: программы для оценки рисков не основаны на Положении;
программы для оценки рисков основаны на теории финансового анализа;
теория финансового анализа в условиях дикой налогооптимизации не работает;
программы для оценки рисков не работают в условиях дикой налогооптимизации, а жаль...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 12.02.2008, 22:21
Сообщение #71


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 16.04.2007, 10:05) *
2 nail пытаемся ИНЭК русский адаптировать.
коллега! поделитесь впечатлениями, ооч. интересно, а то я тоже собрался юзать этот софт уже даже письмо на бланке написал на инэк для предоставления софта на триальный срок... у нас мама юзает но только в контексте лимитов на МБК, а я хотел бы услышать/прочитать про стресс-тестирование и бэк-тестинг, VAR... в общем буду рад прочесть любую инфу (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Scorpic
сообщение 13.02.2008, 12:44
Сообщение #72


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 14

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Компетентный финансовый анализ и реальная оценка рисков, главным образом зависит от аналитических способностей риск-менеджера, опыта, интуиции. А программа выдающая кучу фин. коэффициентов (у нас их штук 250 (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ) - это сырье, тесто в которое нужно положить начинку, извините повторюсь, из аналитических способностей рисковика, опыта, интуиции. Затем, все это нужное время запекать и... оценивать, анализировать, анализировать, оценивать - естесно учитывая специфику сделки и направление бизнеса клиента.
Дело в том, что присущая нашей стране "оптимизация налогообложения" т.е. сокрытие доходов, завышение расходов, схемы когда основные продажи и прибыль оседают на "ни разу ни связанных ЧП и предприятиях" - это есть фактор, скажем затрудняющий работу аналитика, но по мне так это только интересней и помогает развить профессиональные навыки.
Я знаю случаи когда в развитых западных странах очень крупные корпорации, с отчетностью аудированной самыми престижными компаниями кидали своих кредиторов, а та самая аудированная отчетность оказывалась липой. И еще всегда надо помнить, что деньги мы даем не предприятию, а человеку.
Это я понял окончательно когда у меня случилась такая неприятная ситуация - заемщик фактически на наших кредитных средствах за 6 лет забабахал себе очень серьезный бизнес. Первый кредит брал 50 тыс.грн. и постепенно его кредитный портфель у нас вырос до десятков миллионов - он стал собственником группы предприятий (5 шт.). Обслуживание долга всегда было безупречным. Мы ему предлагали ооочень хорошие схемы кредитования. В общем полная любовь...
Я, зная клиента очень хорошо (уже 8-й раз им занимался за последние 2,5 года), подготовил свое положительное заключение (а у него все действительно было замечательно), а когда пришло время возвращать кредит... клиент имея возможность (Я точно это знал!) погасить кредит, скажем послал нас весьма некрасиво, так как посчитал, что штрафы и пеню нам платить выгодней, чем продать зерно после урожая и погаситься - он его держал пока цены не стали максимальны...
Мы сначала пролонгировали... , потом вынесли на просрочку... Началось служебное расследование... искали крайних и меня (если честно не только меня) весьма неприятно подвздрючили как риск-менеджера.
В итоге, правда с ужасным гемороем, все разрулилось, деньги он вернул... Но неприятный осадок остался.
Мы естественно отказались с ним работать дальше. Он пошел мыкаться по другим банкам, но таких сделок как мы ему никто не предлагал... Попытался вернуться к нам - не получилось (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Вот так он и запорол себе репутацию, ну а мне все это стоило бАльшой кучи нервов.
В общем к чему это все. К тому что даже если все действительно хорошо, красиво и риски минимальны, собственник бизнеса может оказаться просто непорядочным человеком, чего не учтешь никакими финансовыми инструментами и супер-пупер анализами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sotto Voce
сообщение 13.02.2008, 13:34
Сообщение #73


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 8

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Scorpic @ 13.02.2008, 12:44) *
Мы сначала пролонгировали... , потом вынесли на просрочку... Началось служебное расследование... искали крайних и меня (если честно не только меня) весьма неприятно подвздрючили как риск-менеджера.
В итоге, правда с ужасным гемороем, все разрулилось, деньги он вернул... Но неприятный осадок остался.


Говорите, что началось служебное расследование. А что именно предъявляли риск-менеждеру? Понятно же, что невозможно все предвидеть и проанализировать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 13.02.2008, 14:04
Сообщение #74


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Scorpic @ 13.02.2008, 12:44) *
собственник бизнеса может оказаться просто непорядочным человеком, чего не учтешь никакими финансовыми инструментами и супер-пупер анализами.
коллега ВЫ - молодец! НО кроме кредитного риска есть ещё и другие где фактор собственник бизнеса может оказаться просто непорядочным человеком не имеет никакого значения (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и где как-раз именно мат. методами и нужным софтом можно принять какие-то решение для минимизации риска (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Scorpic
сообщение 14.02.2008, 10:07
Сообщение #75


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 14

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sotto Voce @ 13.02.2008, 13:34) *
Говорите, что началось служебное расследование. А что именно предъявляли риск-менеждеру? Понятно же, что невозможно все предвидеть и проанализировать.


Что предьявили? Да ничего хорошего, если в нескольких словах, то смысл такой - ты риск менеджер, чего же ты не учел все риски?
Это конечно не описывает всю произошедшую чехарду (много всяких нюансов) ...
...Но если учесть что специально для разборки этой ситуации приехал важный дядя из одной известной европейской страны (У нас банк с инностранным капиталом), а я, когда все это началось только ушел в отпуск (август месяц!), 90% которого мне из-за этого пришлось провести на работе (еще и английский подтягивать, чтоб адекватно общаться с важным дядей), то понять мое мАленькое огорчение, думаю можно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Scorpic
сообщение 14.02.2008, 10:39
Сообщение #76


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 14

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата
коллега ВЫ - молодец! НО кроме кредитного риска есть ещё и другие где фактор собственник бизнеса может оказаться просто непорядочным человеком не имеет никакого значения smile.gif и где как-раз именно мат. методами и нужным софтом можно принять какие-то решение для минимизации риска smile.gif


Большое спасибо (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , с Вами я согласен... почти. Все таки считаю что мат. методы и софт - это не самое важное приложение к умной (надеюсь (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) голове аналитика и его интуиции. Ведь если бы было не так, то получается, что любой человек (например преподаватель вышки в университете) хорошо владеющий математикой, компом (или програмист) и имеющий нужный софт, сможет выполнять работу риск-менеджера, а это далеко не так.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 14.02.2008, 10:48
Сообщение #77


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Scorpic @ 14.02.2008, 10:39) *
Все таки считаю что мат. методы и софт - это не самое важное приложение к умной (надеюсь ) голове аналитика и его интуиции. Ведь если бы было не так, то получается, что любой человек (например преподаватель вышки в университете) хорошо владеющий математикой, компом (или програмист) и имеющий нужный софт, сможет выполнять работу риск-менеджера, а это далеко не так.

+1
Математика, софт etc. - це всього лише інструменти в руках людини. Як і сокира: можна дерево зрубати, а можна й палець.

Сообщение отредактировал ol-gerd - 14.02.2008, 10:52
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sotto Voce
сообщение 14.02.2008, 11:25
Сообщение #78


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 8

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Scorpic @ 14.02.2008, 10:07) *
Что предьявили? Да ничего хорошего, если в нескольких словах, то смысл такой - ты риск менеджер, чего же ты не учел все риски?
Это конечно не описывает всю произошедшую чехарду (много всяких нюансов) ...
...Но если учесть что специально для разборки этой ситуации приехал важный дядя из одной известной европейской страны (У нас банк с инностранным капиталом), а я, когда все это началось только ушел в отпуск (август месяц!), 90% которого мне из-за этого пришлось провести на работе (еще и английский подтягивать, чтоб адекватно общаться с важным дядей), то понять мое мАленькое огорчение, думаю можно.


Я просто подумала, чтобы исключить свои, так сказать операционные риски, может вообще положительных заключений не писать. Априори предположить, что все равно все возможные риски не учтешь, но они есть и неизвестно где и когда выстрелят.

Мне интересна логика важного дяденьки. Но все равно сочувствую коллега. А как отбились?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Serious Sam
сообщение 14.02.2008, 12:03
Сообщение #79


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 372

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Scorpic @ 14.02.2008, 10:39) *
Все таки считаю что мат. методы и софт - это не самое важное приложение к умной (надеюсь (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ) голове аналитика и его интуиции.


Судя по содержанию темы, кредитные риски занимают львиную долю рабочего времени (и квалификации) риск-аналитика. А остальные? Валютный, процентный, операционный, ликвидности... на ваш взгляд, как ранжируются по степени важности и доле нагрузки?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Scorpic
сообщение 14.02.2008, 12:11
Сообщение #80


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 14

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sotto Voce @ 14.02.2008, 11:25) *
Я просто подумала, чтобы исключить свои, так сказать операционные риски, может вообще положительных заключений не писать. Априори предположить, что все равно все возможные риски не учтешь, но они есть и неизвестно где и когда выстрелят.

Мне интересна логика важного дяденьки. Но все равно сочувствую коллега. А как отбились?


У нас, если риск-менеджер дает отрицательное заключение, то и кредитный комитет не имеет права принять решение о кредитовании. Даже обтекаемо не напишешь, типа "высокая степень риска". Все риски указываешь в заключении и или "поддерживаешь" + рекомендации, условия или "не поддерживаешь".
Мне самому интересна его логика :-)
Отбился как? Доказал ему свою компетентность как аналитика.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 22.09.2019, 01:23