Риск-менеджмент в банках Украины, Обсуждение состояния риск-менеджмента Опции

[abigor]

Добрый день, многоуважаемые банкиры.
В свете последних требований НБУ, о выделении службы риск-менеджмента в банке в отдельное подразделение, хотелось бы узнать как обстоят дела с данной службой в разных банках. Помнится крупные системные банки - Приват, Аваль и иже с ними, уже давно осуществляют управление своими внутренними рисками, хотелось бы услышать мнение сотрудников банков средней руки, о том, как поставлена у них данная служба.
Если возможно хотелось бы обсудить методики расчета рисков, применяемые в тех или иных банках.
Собственно, приглашаю к дискуссии.

[vita]

эту тему не раз пытались поднять, но без особого успеха.
28 03 03 Нацбанк разослал Систему оценки рисков комбанка (письмо 43-311/1681), но, как всегда, самая большая проблема - это отсутствие определенных процедур измерения и лимитирования рисков.
У нас эта задача в процессе становления, теоретического материала много - а вот как это все организовать на практике (не для галочки, а чтобы действительно был эффект) - не совсем ясно.

[abigor]

Не так давно, НБУ в своей программе на 2003 год объявил одним из приоритетных направлений, усиление контроля за банковскими рисками. Как я понял, в своих рекомендациях НБУ планирует опиратся на рекомендации Базельского Комитета. На данном этапе они пытаются собрать со всех банков внутренние системы управления, и на основании этого породить очередную инструкцию. Вот поэтому и интересно, чем сейчас занимаются данные отделы в банках.

Самое интересное заключается в том, что в условиях украинской экономики данная служба не будет иметь никаких полномочий. Ведь если строить систему управления рисками согласно международным положениям, то это будет отдел, который сможет наложить вето на принятие решений, необоснованных с точки зрения величины принимаемого риска. А кто ему даст такие полномочия?
Вот поэтому и возникает вопрос - как же это все функционирует на практике? Может у кого - то по другому?

По тповоду практического подхода к оценке: единственное чем помогло НБУ - так это нормативы Н8-Н14. Но это только лишь малая часть. Фактически хотелось бы поговорить и на эту тему. Какие методы используются для оценки того или иного риска?

В свою очередь согласен предоставить свои наработки по данному вопросу. Если есть желание пишите в форум либо по ICQ

[Rus]

После проверки Нашего банка НБУ рекомендовал улучшить работу по анализ рисков, недавно ввели в сектор нового сотрудника-2 месаца писал новые положения, разрабатывал какие-то методики и уже дней 5 устанавливает лимиты на все операции, правда это касается пока только кредитных рисков, остальные риски только в теории. Вообще управление рисками прероготива руководителей банка, т.к. только они в силе принимать решения, но времени на расчеты и полный анализ ситуации у них судя по всему нет. Самостоятельного и независимого подразделения по рискам в среднем банке я еще не встречал. Неформально же здравомыслящие топ-менеджеры и ранее контролировали риски, без рекомендаций НБУ.

[smolin]

Vita - если материала много то в чем проблема?- другое дело кому ето управление на Украине нужно - в любом случає РМ ето ограничение доходов. Тобто -були лише охочі -в смысле ABIGOR - прав

ABIGOR
- все верно только право вето РМ - никто не давал и строят все навороченіе системі не из-за того что боятся страшного РИСКА - а появилась лазейка - уйти от НБушной методики резервирования и коефіц. кука заодно.
- методов навал -могу ссылки накидать, если хочеш -
а проблема(кроме желания свыше)- нет статистической базы, асобирать ее -долго да и не каждому банку необходимо(маловаты будут)

[vita]

у кого применяется оценка рисков на основе VaR- методологии - поделитесь практическим опытом!

[tomcat]

To: smolin
Вы говорили, что можете накидать ссылок по разным методикам оценок рисков. Накидайте, пожалуйста!!!

[Balls Buster]

у кого применяется оценка рисков на основе VaR- методологии - поделитесь практическим опытом

Не думаю что подобная методология вообще применима к Украине, по причине отсутствия фондового рынка как такового (а вследстиве этого и спотового рынка). К чему вы собираетесь маркироваться? Есть ли какие либо неттинговые соглашения на рынке?

[Balls Buster]

Вообще управление рисками прероготива руководителей банка, т.к. только они в силе принимать решения, но времени на расчеты и полный анализ ситуации у них судя по всему нет.

Кто Вам такое сказал? Прерогатива руководителей - развивать бизнес. При достижении определенного размера банка, компании у них просто нет возможности (да и правильного понимания) рисков связанных с каждой трансакцией. А вообще ничего удивительного, отделы риск менеджмента, называются "внутренней полицией" в банках и в их полномочиях запретить заключать сделку при нарушении лимитов риска принятых в чартере (или законодательно). Высший менеджмент теоретически может "протолкнуть" сделку не одобренную отделом риск менеджмента, но за это они в ответе перед акционерами и советом директоров. Если что вдруг не так, последствия могут быть очень тяжелыми.. Это конечно, так как оно должно быть. Что конкретно, происходит в украинских банках трудно сказать, но, думаю, если система будет развиваться правильно то к этому и прийдет... Лет этак через ....???....

[USN]

Доброго дня, коллеги (и модератору тож)!

Извините, что в офф-топик, но есть вакансия в Укрсоцбанке, в управлении рисками. Функционал - процентный, валютный риск, риски концентрации. Детали и переписка - по e-mail

[email protected]

With respect to you,
S.Utkin

---------------------------------
Re, non verbis ...

[abigor]

Прежде всего хочу поздравить уважаемых господ Банкиров с наступающим Новым Годом. Как говорится, счастья личного наличного и безналичного!
В продолжение темы хочу рассказать следующее. Не так давно в нашем банке проходила проверка НБУ. И вот какие вопросы, посвященные теме рисков были подняты во время проверки:
1. Отношение банка к риску ликвидности (интересовали методики применяемые для оценки). Были предъявлены отчеты о разрывах (GAP), методика имитирования коэф разрыва, а так же действия банка в результате выявления кризиса ликвидности.
2. Валютный риск. Интересовала методика оценки риска открытых позиций по валюте, а так же методики расчетов лимитов на контрагентов. Были предъявлены отчеты о расчетных значениях VAR по основным валютам, а так же методика расчета лимитов по мбк, основанная на методике В.С.Кромонова.
3. Чрезвычайный интерес проявили к рыночному риску. Показал и рассказал методики оценки процентного риска, и программу расчета GAP по активам/пассивам, подверженным проц. риску.
По поводу кредитного риска потребовали показать методику, и доп вопросов не последовало:
Итак, госпада Банкиры, у кого еще есть опыт общения с сотрудниками НБУ, на темы риск-менеджмента?
---
Покорнеше, прошу прощения, ошибся темой, прошу модератора перенести данную запись в тему:Риск-менеджмент в банках Украины

[vita]

У меня также недавно окончилась проверка НБУ: были предъявлены: пргнозные балансы, платежные календари, ГЭП, разрывы ликвидности (очет в опердне), методики оценки лимитов на контрагентов, инсайдеров, МБК, положение об управлении рисками, пограмма действий в кризисной ситации - никаких претензий, хвалебные отзывы в акте.

[smolin]

Po creditnomu risku est sledus4ie www^


URL URL http://www.ny.frb.org
URL http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/20...5/200115pap.pdf
URL
www.bis.org
http://www2.standardandpoors.com/spf/pdf/i...editIndices.pdf
http://www.kmv.com/Knowledge_Base/
URL http://www.gloriamundi.org
URL http://www.csfb.com/creditrisk/assets/creditrisk.pdf
URL http://www.riskmetrics.com
URL http://riskcalc.moodysrms.com/us/research/...h/crm/56402.pdf
URL http://riskcalc.moodysrms.com/us/research/...methodology.pdf

[smolin]

zabil es4o @CREDITRIDK+@model dobavit
URL http://www.csfb.com/creditrisk/assets/creditrisk.pdf

[kulik]

Встретился с необходимостью оформить положение по рыночному риску (по ценным бумагам в частности). На основе VAR-анализа, по-моему, в нашей стране анализировать малореально, но писать что-то надо (нацбанк желает). Может кто-то поделится опытом написания подобных документов и вообще как у Вас в банках относятся к определению рыночного риска по ценным бумагам?

[Serhia]

To: vita

положение об управлении рисками

а можно почитать ваше положение? не корысти ради, а просто так?

[kulik]

To: Serhia
Так в том то и дело, что Положение нужно написать.

[Serhia]

To: kulik
вот и я сижу и пишу... давайте делиться мыслями (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

[kulik]

To: Serhia
Давайте. Я пришел к выводу о том, что на основе VAR- анализа не имеет смысла основывать расчет риска, а описать основные аспекты минизации риска (типа наличие лимитов, соответствие резерва расчетной стоимости и т.д. и т.п.) и сделать оценку риска на основе суммарного количества баллов. Наличие лимитов дает определенное количества баллов, наличие оферты - другое и т.д.. Затем идет три градации: х2-х1 балоов- низкий риск, х3-х2 - умеренный и х4-х3 - большой.

[Serhia]

а Вы про какие риски говорити? про все скопом или какой-то в отдельности?