IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Помогите методиками
Инспектор По
сообщение 24.02.2010, 12:11
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.02.2010, 12:21
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Инспектор По @ 24.02.2010, 12:11) *
Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.

279-я в помощь. Если раскритикуете её с т.з. кошерного РМ, это будет и свежо, и полезно в первую очередь Вам же.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 24.02.2010, 12:24
Сообщение #3


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добавил бы 368, вечная ей память...
(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.02.2010, 14:09
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 24.02.2010, 12:24) *
Добавил бы 368, вечная ей память...
(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)

А что с ней случилось? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)

Или имеете в виду, что бодрой студенческой критики старушка не перенесёт? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)

2_ТС: определитесь ещё, какие именно кредитные риски предполагаете в работе осветить -- индивидуальные или портфельные. Ибо две большие разницы. Кстати, грубо говоря, таки да, 279 vs 368. Хотя это слёзы, конечно, а не оценка.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 24.02.2010, 14:10
Сообщение #5


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 24.02.2010, 12:21) *
279-я в помощь. Если раскритикуете её с т.з. кошерного РМ, это будет и свежо, и полезно в первую очередь Вам же.

Ай-ай-ай, Вадюшка и Ганста да Вы хулиганы и опортунисты.
Ведь 279-ая и 368-ая это ж святое, этож практически наше ФСЁ. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)

Молодой человек, скажу честно как напишите так и хорошо будет, ибо вопрос настолько сложный что в рамках курсовой неподъемен.
В банках по этому вопросу идут настоящие войны и данные обычно очень засекречены. На Вашем месте я бы привязался к ретро анализу кредитного риска портфелей при разработки новых продуктов (особенное внимание уделил бы статистике срока возникновения просрочки) в системе ценообразовании активных операций в части определения риск-премий, сюда же примкнул бы риск ликвидности и его покрытие доходами от активных операций.
В общем бдите,старайтесь и выйдет из Вас в будущем вредный рисковик-затейник. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)

Сообщение отредактировал riskovik - 24.02.2010, 14:11
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 24.02.2010, 14:16
Сообщение #6


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 24.02.2010, 14:09) *
А что с ней случилось? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)

Или имеете в виду, что бодрой студенческой критики старушка не перенесёт? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)


+1!! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)

Да что с ней станется, вечная ж она, как дуб....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.02.2010, 14:27
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
Ай-ай-ай, Вадюшка и Ганста да Вы хулиганы и опортунисты.
Ведь 279-ая и 368-ая это ж святое, этож практически наше ФСЁ. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)

Расшифровывал-расшифровывал аббревиатуру ФСЁ и ни к одному приличному варианту так и не пришёл (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) Тсзть, "лавировала-лавировала, и не вылавировала".

(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)

Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
в части определения риск-премий,

Да, тоже отличный аспект. Притом сюда и портфельные, и идиосинкратические моменты входят. Но, конечно, чтоб написать внятно, надо понимать теорию вопроса в целом. Да и с "практической частью" могут быть вопросы: что-то не уверен, что все поголовно банки рассчитывают риск-премию по инструментам как таковую и что реально включают её в цену продукта.

Цитата(riskovik @ 24.02.2010, 14:10) *
сюда же примкнул бы риск ликвидности и его покрытие доходами от активных операций.

А вот это, имхо, в студенческую-то работу уже лишнее. Тем более достаточно частный момент (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)



Цитата(Gansta Fox @ 24.02.2010, 14:16) *
Да что с ней станется, вечная ж она, как дуб....

Натурально, памятник (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Инспектор По
сообщение 24.02.2010, 15:14
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Спасибо за быстрый ответ и за советы. Постараюсь всё учесть и, если возникнут трудности, напишу :-[ А методику банка требует преподаватель. Говорит это обязательно. И вот тут дилемма: мне интересна тема, но нет информации для одного раздела. Причём вдвойне обидно от того, что остались контакты с другим преподавателем, который специализируется на рисках и может помочь с расчётами. Меня интересуют индивидуальные риски.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cmit
сообщение 16.03.2010, 14:09
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Инспектор По @ 24.02.2010, 13:11) *
Уважаемые эксперты. Дело в том, что я пишу курсовую на тему "Ризики і прибутковість кредитних операцій" и для второго раздела нужна методика, которой реально пользуется банк для оценки кредитного риска. В банке, понятное дело, мне ничего не дали, хотя и обошёл целую кучу. Если Вы пришлёте мне методику, я не буду знать какой банк ей пользуется и банку ничего не будет угрожать. Помогите, я буду очень благодарен.


Тема вашей работы намного "шире" кредитного риска, т.к. "кредитный" один из рисков активной операции. Основы кредитного риска в банковской системе Украины "Н-ное" количество раз указывалось в базовом документе студента - Вестник НБУ, читай - "матчасть".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 16.03.2010, 14:58
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(cmit @ 16.03.2010, 14:09) *
Основы кредитного риска в банковской системе Украины "Н-ное" количество раз указывалось в базовом документе студента - Вестник НБУ

Переведите, пож-ста (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cmit
сообщение 16.03.2010, 16:33
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 16.03.2010, 15:58) *
Переведите, пож-ста (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

...поднимать архив издания "Вестник НБУ"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 16.03.2010, 16:58
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(cmit @ 16.03.2010, 16:33) *
...поднимать архив издания "Вестник НБУ"

Уточняю вопрос: чем это почтенное издание поможет? Или НБУ уже придумал что-то сверх Н7..Н10 в сфере управления кредриском?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cmit
сообщение 17.03.2010, 08:58
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 16.03.2010, 17:58) *
Уточняю вопрос: чем это почтенное издание поможет? Или НБУ уже придумал что-то сверх Н7..Н10 в сфере управления кредриском?

Я смотрю вы вообще запутались в курсовой...Тема звучит как "Ризики і прибутковість кредитних операцій", не путайте с "економічними нормативами
регулювання діяльності банків" (МУХИ отдельно, котлеты отдельно).
...а архивах Вестника были материалы которые касались методики оценки кредитного риска заемщика, что позволяет принять решение о целесообразности выдачи кредита, адекватно определить объем форму-ния обязательных резервов и выбрать направления управления кредитным риском.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 17.03.2010, 09:54
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
Я смотрю вы вообще запутались в курсовой...

В своей курсовой я путался в, дай бог памяти, середине девяностых (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
Тема звучит как "Ризики і прибутковість кредитних операцій", не путайте с "економічними нормативами
регулювання діяльності банків" (МУХИ отдельно, котлеты отдельно).

Sic. Нормативы отдельно, оценка рисков отдельно. Всё правильно, хотя и цинично. Но не надо подсказывать это студенту, полезнее, если он дойдёт до этого самостоятельно.

(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
...а архивах Вестника были материалы которые касались методики оценки кредитного риска заемщика, что позволяет принять решение о целесообразности выдачи кредита, адекватно определить объем форму-ния обязательных резервов

Я так понимаю, для Вас на этом управление кредитным риском инструмента заканчивается? Да, и про доходность тут где, ткните пальцем, пож-ста.

Цитата(cmit @ 17.03.2010, 08:58) *
и выбрать направления управления кредитным риском.

Направления управления... Слоны идут на север (а) (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

Короче говоря. Рекомендовать студенту надо всё-таки классические учебники, освещающие теорию вопроса -- это хотя бы позволит ему понять (при должном усердии, конечно), на каком свете находится национальное регулирование в этой области, и начать осознавать большую философскую разницу между пруденциальной и управленческой сторонами РМ и риск-репортинга. А с такими навыками, глядишь, и потенциально полезный обедуриенд нарисуется к окончанию курса (IMG:style_emoticons/default/happy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
cmit
сообщение 17.03.2010, 13:03
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 17.03.2010, 10:54) *
В своей курсовой я путался в, дай бог памяти, середине девяностых (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
(IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)

Да, и про доходность тут где, ткните пальцем, пож-ста.
...в Вестнике и эта тема обсуждаласть

Направления управления... Слоны идут на север (а) (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Короче говоря. Рекомендовать студенту надо всё-таки классические учебники, освещающие теорию вопроса -- это хотя бы позволит ему понять (при должном усердии, конечно), на каком свете находится национальное регулирование в этой области, и начать осознавать большую философскую разницу между пруденциальной и управленческой сторонами РМ и риск-репортинга. А с такими навыками, глядишь, и потенциально полезный обедуриенд нарисуется к окончанию курса (IMG:style_emoticons/default/happy.gif)

не спорю, но студенту практика нужна (тем более в "наше" время), и как раз Вестник может ответить быстрее всех на актуальные вопросы!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 07.12.2019, 05:42