Прогнозирование, (методики прогноза доходов/расходов/фин. результата) Опции

[Максим]

Если кто-то занимался данным вопросом, поделитесь опытом.

Со своей стороны - пытался по простому - линейно экстраполировал выборку по дням, каждую статью финансового результата (и операционную и накладную часть).
Получился полный бред.

Тогда попробывал по линии тренда. Тоже.

Реально прогнозу поддались только процентные доходы и расходы, которые в принципе имеют линейную распределеннось во времени и поддаются математическому моделированию.


Буду рад любым идеям.

[Бобёр]

Если кто-то занимался данным вопросом, поделитесь опытом.

Со своей стороны - пытался по простому - линейно экстраполировал выборку по дням, каждую статью финансового результата (и операционную и накладную часть).
Получился полный бред.

Тогда попробывал по линии тренда. Тоже.

Реально прогнозу поддались только процентные доходы и расходы, которые в принципе имеют линейную распределеннось во времени и поддаются математическому моделированию.


Буду рад любым идеям.

А какая была модель???? аль так... в экселе баловался... с линией тренда???? тут сложная будет хрень... и выборка будет сложная... с процентными действительно все просто (нафига линейную зависимость моделировать - и дураку понятно)... А с остальным... скорее будет синусоида, причем факторы у тебя будут сложные.

[Максим]

А какая была модель???? аль так... в экселе баловался... с линией тренда???? тут сложная будет хрень... и выборка будет сложная...

Выборка была такая: ежедневное изменение по показателю за три месяца и порядка 20 дней текущего месяца. Прогноз делался по состоянию на конец месяца.

с процентными действительно все просто (нафига линейную зависимость моделировать - и дураку понятно)...

может дураку и понятно, а умному подумать надо. Ж)
По процентным есть зависимость от числа рабочих дней, графиков погашения (пики на графике) и распределению выходных дней по рабочему месяцу.

А с остальным... скорее будет синусоида, причем факторы у тебя будут сложные.

Я определял сложную функцию (полином n-ой степени) и по ней экстраполировал на конец диапазона.
С точки зрения теории было все понятно, на практике возникали различные нестандартные ситуации.

По тем же процентным доходам, к примеру, для полноты необходимо было учитывать такой показатель, как качество кредитного портфеля, график погашения и т.д.

Вообще мне показалось, что ты не столько что-то дельное посоветовать хотел, сколько просто язвишь в мою сторону. Или я не прав?

[Бобёр]

1. нет, ты не прав, я не издеваюсь, а уточняю.
по процентным доходам прогноза не будет - слишком много субъективизма. Графики, сроки... это то, что не поддается прогнозированию. тут нужно не прогноз, а плат. календарь составлять. я же говорю, что все и так понятно.

2. выборка мала.
Когда я писал свои модельки брал показатели за несколько лет - теряется такой фактор, как сезонность, а ведь народ в отпуска валит, кредиты не берут, с карточек все под чистую выметают, предприятий много сезонных: хим промышленность (производство мин. удобрений, сельхозники, элеваторы, торговцы зап частями для с/хозников, элеваторов, сах. заводы).... За три месяця ты выхватил кусок данной специфики сезона (за конец зимы и начало весны), а переход в застой (2-я половина июня, июль) ты упустил.... А когда берешь стат. данные за несколько лет, появляется еще одна хрень, свзанная с экон. кризисами, кардинальными решениями НБУ, революциями и.т.д.
В любом случае нужно учитывать фактор времени еще и по дням недели, например самый гимор наступает в пятницу, когда все резко хотять за что-то заплатить (это я вижу работая по кредитам).

3. когда я делал модель, я ее делал не на будущее, я отрабатывал ее действенность на старых показателях, для чего брал инфу еще старее. и только тогда уже, когда данные действительно прогнозировались, причем не с интервалом "от обеда до забора", че-то говорил по поводу модельки...
А вообще, не сильно уповай на модель. В нашей стране на данных только одного банка модель построить очень сложно. Если кто-то хочет сделать что-то действенное, то нужно инфу собирать как можно с большего количества банков. Когда-то тема моделирования была излюбленным занятием аспирантишков из НБУ.... у них для этого занятия всегда была достойная база данных.

[Максим]

по процентным доходам прогноза не будет - слишком много субъективизма. Графики, сроки... это то, что не поддается прогнозированию.

А зачем их прогнозировать, это первичные данные, они статичны и вытягиваются из базы. Так что с этим проблемы нет. Прогноз по процентным у меня с погрешностью до 1% работает (без учета вероятных доходов).
Проблема с неравномерно рапределенными выборками типа комисионных доходов, межбанковских операций (комис и процентных) и т.д.

Сообщение отредактировал Максим - 17.05.2006, 16:58

[Vish]

Простите, что встряю, но у меня вопрос "А на какой срок делается прогноз?"
На мой взгляд, методика будет несколько отличаться.
Опять же, прогноз на какие операции: активные, пассивные или те и другие?
Юрлица, физлица или все вместе?
Учитываются ли хозрасходы и ФОТ?

Я не плановик, и не аналитик, но подобные расчеты мне делать приходилось. И приходилось получать "расчеты сверху", а потом сравнивать их с жизнью.
Именно поэтому у меня и возникли такие, возможно совсем непрофессиональные вопросы.