IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Оперативное управление валютной позицией., Какие операции позволят быстро и недорого управлять валютной позицией.
irinab30
сообщение 24.12.2009, 09:36
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Уважаемые риск-менеджеры... Поделитесь идеями, плз, каким образом можно быстро управлять валютной позицией банка - какие операции с валютой реально осуществлять довольно часто и с наименьшими затратами, чтобы изменить валютную позицию и тем самым минимизировать потери банка от колебания курсов?

Сообщение отредактировал irinab30 - 24.12.2009, 09:42
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.12.2009, 09:44
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 24.12.2009, 09:36) *
Уважаемые риск-менеджеры... Поделитесь идеями, плз, каким образом можно быстро управлять валютной позицией банка - какие операции с валютой реально осуществлять довольно часто и с наименьшими затратами, чтобы изменить валютную позицию и тем самым минимизировать потери банка от колебания курсов?

Чтобы изменить -- покупать валюту и продавать валюту.
Чтобы минимизировать потери -- закрыть позу наф.

Не, ну какой вопрос, такой и ответ (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irinab30
сообщение 24.12.2009, 10:07
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 24.12.2009, 09:44) *
Чтобы изменить -- покупать валюту и продавать валюту.
Чтобы минимизировать потери -- закрыть позу наф.

Не, ну какой вопрос, такой и ответ (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)


Все правильно, хороший ответ.... просто Г/б поручила придумать операцию, которая позволить минимизировать убытки по валюте))) Какое задание - такое и решение (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.12.2009, 10:26
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 24.12.2009, 10:07) *
Все правильно, хороший ответ.... просто Г/б поручила придумать операцию, которая позволить минимизировать убытки по валюте))) Какое задание - такое и решение (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

А что они понимают под "убытками по валюте"?

Да, и чтО tradeable у Вас в позиции есть, акромя собсно кэша?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 24.12.2009, 10:39
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



мдя....лишний раз грустится по поводу уровня компетенции сидящих в Г/б.....

убытками по валюте они, вероятно, называют нынешнее удешевление валют, что дает снижение доходов от курсовых разниц.....ну дак вертеться надо неторгам и казначейству быстрее...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irinab30
сообщение 24.12.2009, 10:43
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 24.12.2009, 10:39) *
мдя....лишний раз грустится по поводу уровня компетенции сидящих в Г/б.....

убытками по валюте они, вероятно, называют нынешнее удешевление валют, что дает снижение доходов от курсовых разниц.....ну дак вертеться надо неторгам и казначейству быстрее...


именно убытки от переоценки и хотят снизить (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.12.2009, 10:54
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 24.12.2009, 10:43) *
именно убытки от переоценки и хотят снизить (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

Ну дык уменьшайте позицию, если это так режет глаз. Естественно, не в ущерб ликвидности в этой валюте.

Вообще, имхо, казначейство (или кто у вас там рулит текущим управлением активопассивами) должно иметь представление, зачем и в расчёте на что удерживаются те или иные позиции. Если предполагается рост курса данной валюты в ближайшем будущем, то можно промоделировать условный net gain/loss от удержания позы. Прикидываете вероятность роста курса до X, Y, Z грн/ед., считаете взвешенные на соотв. вероятность реализованные результаты от продажи "излишней" валюты по соотв. курсу и сопоставляете с понесенными (как "ужЕ", так и от момента расчёта до даты "начала сценария") убытками по переоценке. Если дата начала сценария отнесена прилично вперёд, будет кошерно еще посчитать opportunity costs от невложения валютных активов в краткосрочные доходные инструменты (имеется в виду, если у вас тупо кэш в кассе). Вот. Это всё навскидку, но, в общем, где-то в эту сторону надо копать, я так думаю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 24.12.2009, 10:56
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 24.12.2009, 10:43) *
именно убытки от переоценки и хотят снизить

вам Вадюшка во 2-м посте уже дал кардинальный совет (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 25.12.2009, 14:01
Сообщение #9


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Угумс, у нас тоже. Риски контролируют нормативы, и чтбы поза сильно не переоценилась. А Казначейство активно торгует чем-только можно, лишь бы 6204 в как можно большем "минусе" был. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irinab30
сообщение 25.12.2009, 15:30
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 25.12.2009, 14:01) *
Угумс, у нас тоже. Риски контролируют нормативы, и чтбы поза сильно не переоценилась. А Казначейство активно торгует чем-только можно, лишь бы 6204 в как можно большем "минусе" был. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)


Ну, эт же работать надо (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) . А наши хотят фокус, чтобы ничего не делать... и двумя ногами в ..... шоколаде (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 10.01.2010, 23:39
Сообщение #11


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 24.12.2009, 10:54) *
Ну дык уменьшайте позицию, если это так режет глаз. Естественно, не в ущерб ликвидности в этой валюте.

Направление правильное,но думаю то заумно сильно.
Насколько я понял вопрос таки от филиала, а не ГО, и вас таки ограничивают внешними лимитами.
Мы в банке в свое время делали финт ушами через хэдж форвард, но для этого нужен соотв. клиент да и проблем с переоценкой тоже немало, но зато даст свободу маневра, если у вас лимит длинной под завязку, для активной работы. Кроме того, с этими выборами, есть риск попасть под торговый портфель, а это таки налог.
ИМХО мероприятие трудное, но интересное
Если длинная терпит, то естественно легче оборотом кассы отбивать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irinab30
сообщение 12.01.2010, 09:18
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 12.01.2010, 10:31
Сообщение #13


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 12.01.2010, 09:18) *

Моя-ваша не понять.
Если ваши хотят фокус то этот вариант это фокус, или как я люблю говорить финт ушами на трудную задачу. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
irinab30
сообщение 12.01.2010, 12:16
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



это была проба(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) не получалось отправлять сообщения на сайт.
Мы Головной Банк, только о-о-очень маленький... лимиты у нас свои(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , обоснованные тем, что хочется терять по-минимуму

Сообщение отредактировал irinab30 - 12.01.2010, 12:18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.09.2019, 00:40