IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Стресс-тестирование риска ликвидности, какие методики Вы используете для проведения стресс-тестирования
irinab30
сообщение 18.10.2010, 08:34
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 32

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Уважаемые рисковики, поделитесь, пожалуйста идеями или методиками проведения стресс-тестирования риска ликвидности в банке... Больше всего интересует проблема количественной оценки возможных потерь!!! Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 18.10.2010, 09:04
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(irinab30 @ 18.10.2010, 09:34) *
Уважаемые рисковики, поделитесь, пожалуйста идеями или методиками проведения стресс-тестирования риска ликвидности в банке... Больше всего интересует проблема количественной оценки возможных потерь!!! Заранее спасибо.

Например, сценарный анализ динамики гэпов, оттоков ключевых депозитов и условно-постоянных текущих остатков. Нагрузку на ликвидность в этом случае можно оценить либо в лоб, либо -- для набора сценариев, присвоив каждому вероятность, посчитать матожидание.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 19.10.2010, 23:17
Сообщение #3


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 18.10.2010, 10:04) *
Например, сценарный анализ динамики гэпов, оттоков ключевых депозитов и условно-постоянных текущих остатков. Нагрузку на ликвидность в этом случае можно оценить либо в лоб, либо -- для набора сценариев, присвоив каждому вероятность, посчитать матожидание.

Угу-угу. Соглашен. Единственная проблема с динамикой это построение и автоматизация модели дело нужное но хлопотное. А да еще стандартная проблема номер 2 согласование стоимости замещаемых ресурсов в моделе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Risk-manager
сообщение 17.01.2011, 14:32
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 3

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Впрочем здесь понятно, единственное - много мелких моментов, каждый из которых может существенно повлиять на результат. Поэтому их все нужно учитывать (для каждого банка они свои, поэтому стресс-тестирование ликвидности в принципе можно считать индивидуальным для каждого из банков).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 17.01.2011, 15:24
Сообщение #5


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Risk-manager @ 17.01.2011, 14:32) *
... поэтому стресс-тестирование ликвидности в принципе можно считать индивидуальным для каждого из банков).


Угумс. В свое время в модель закладывал отток со счетов клиентов, в т.ч. брал исторический отток во время "революции" 2004 года.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Risk-manager
сообщение 23.03.2011, 17:47
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 3

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Gansta Fox (Угумс. В свое время в модель закладывал отток со счетов клиентов, в т.ч. брал исторический отток во время "революции" 2004 года. )

А будущие гипотетические сценарии ухудшения ситуации не рассматривали? Я вот только недавно столкнулся с этим. В принципе это не обязательно, но,как правило, кризисы имеют тенденцию к нарастанию по спиралеобразной форме (хотя и не всегда) поэтому, построение гипотетических сценариев считаю вполне логичным необходимым элементом стресс-тестирования.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 23.03.2011, 19:36
Сообщение #7


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Risk-manager @ 23.03.2011, 17:47) *
А будущие гипотетические сценарии ухудшения ситуации не рассматривали? Я вот только недавно столкнулся с этим. В принципе это не обязательно, но,как правило, кризисы имеют тенденцию к нарастанию по спиралеобразной форме (хотя и не всегда) поэтому, построение гипотетических сценариев считаю вполне логичным необходимым элементом стресс-тестирования.


Учитываю и закладываю, при анализе банка, будущие вероятные оттоки. Иногда накадываю их на срднее. Иногда с сигмами их использую.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Risk-manager
сообщение 24.03.2011, 10:23
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 3

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 23.03.2011, 19:36) *
Учитываю и закладываю, при анализе банка, будущие вероятные оттоки. Иногда накадываю их на срднее. Иногда с сигмами их использую.


ясно. за среднее я понял.а что значит с сигмами? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 24.03.2011, 11:35
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Risk-manager @ 24.03.2011, 10:23) *
ясно. за среднее я понял.а что значит с сигмами? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

Видимо, волатильность при заданном доверительном уровне? Может измеряться в количестве стандартных отклонений (сигм) от среднего значения.

ЗЫ: сакраментальный ряд 1,645; 1,960; 2,326; 3,090 -- наше фсьо! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 24.03.2011, 15:22
Сообщение #10


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 24.03.2011, 11:35) *
Видимо, волатильность при заданном доверительном уровне? Может измеряться в количестве стандартных отклонений (сигм) от среднего значения.

ЗЫ: сакраментальный ряд 1,645; 1,960; 2,326; 3,090 -- наше фсьо! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)


оно самое:) Волатильность дневная.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gnom
сообщение 29.03.2011, 09:05
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



ребята, подскажите плиз! очень нужно! может вопрос немного не по теме, но все же...
вообщем, необходимо разбить ряд данных 1, -3, 25, 14, -19, 18, 12,-52 .... и т д на интервалы. например от -52 до -25; от от -25 до -10; от -10 до 15; от 15 до 25. типа так. по какой критерию и так это можно сделать? кучу всего перелопатил, а ответ так и не нашел... ((
буду очень благодарен!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 29.03.2011, 12:33
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(gnom @ 29.03.2011, 10:05) *
ребята, подскажите плиз! очень нужно! может вопрос немного не по теме, но все же...
вообщем, необходимо разбить ряд данных 1, -3, 25, 14, -19, 18, 12,-52 .... и т д на интервалы. например от -52 до -25; от от -25 до -10; от -10 до 15; от 15 до 25. типа так. по какой критерию и так это можно сделать? кучу всего перелопатил, а ответ так и не нашел... ((
буду очень благодарен!

Бр-р. Переведите, плз, с латыни на латинский язык (ц) (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) Задача непонятна вообще. Отсортировать, что ли, и присвоить флажок того или иного диапазона? Эксель в помощь, делается за минуту. Без сортировки -- за две минуты. Или что-то другое надо?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
gnom
сообщение 29.03.2011, 15:12
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



есть ряд данных. нужно его разбить на интервалы. сортировать не нужно! нужно разбить на интервалы. просьба подсказать если знаете по какому критерию и как это можно сделать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 29.03.2011, 15:57
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(gnom @ 29.03.2011, 16:12) *
есть ряд данных. нужно его разбить на интервалы. сортировать не нужно! нужно разбить на интервалы. просьба подсказать если знаете по какому критерию и как это можно сделать.

Ну так эксель и вложенные =ЕСЛИ(), если кол-во интервалов не превышает предел вложенности для этой функции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 24.08.2019, 21:58