IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Внутренняя Рейтинговая Система
true-searcher
сообщение 20.08.2009, 16:14
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Коллеги , прошу помощи.
Кто-то использует Рейтинговую систему собственного производства?)
Поделитесь, пожалуйста , идеологическим опытом.
Есть вариант в качестве рейтинга считать Behavior score. Есть ли другие варианты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sempaj
сообщение 20.08.2009, 21:55
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 47

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(true-searcher @ 20.08.2009, 17:14) *
Коллеги , прошу помощи.
Кто-то использует Рейтинговую систему собственного производства?)
Поделитесь, пожалуйста , идеологическим опытом.
Есть вариант в качестве рейтинга считать Behavior score. Есть ли другие варианты?

для каких целей рейтинг?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
true-searcher
сообщение 21.08.2009, 08:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sempaj @ 20.08.2009, 22:55) *
для каких целей рейтинг?

Рейтинг строится для нескольких целей. Основная -определение вероятности дефолта по кредитам портфеля и оценка резервов по портфелю.Портфель по среднему-малому бизнесу и рознице.
Возможно по SME и рознице модели рейтинга должны отличатся , но сейчас хочу понять основную идею)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 21.08.2009, 10:42
Сообщение #4


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Кто-то что-то понял? Переведите на доступный плиз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
true-searcher
сообщение 21.08.2009, 12:00
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 21.08.2009, 11:42) *
Кто-то что-то понял? Переведите на доступный плиз.

SME Small Middle Enterprise -Средний Малый Бизнес другими словами юр.лица.
Retail -Розница -физ.лица.
Портфель включает в себя кредиты выданные юр. и физ. лицам.

Вопрос был в слудующем : какую модель кроме Behavior score можна использовать для постороения внутреннего кредитного рейтенга заёмщиков , среди которых и юр. и физ. лица .
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 21.08.2009, 13:06
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(true-searcher @ 21.08.2009, 13:00) *
Вопрос был в слудующем : какую модель кроме Behavior score можна использовать для постороения внутреннего кредитного рейтенга заёмщиков , среди которых и юр. и физ. лица .

Очень хорошая методичка австрийского регулятора по сабжу
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 21.08.2009, 16:03
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 21.08.2009, 11:42) *
Кто-то что-то понял? Переведите на доступный плиз.


И для меня тоже.

ЗЫ: Просьба касается не расшифровки аббревиатуры, а сути вашего вопроса. Особенно интересует оценка резервов по портфелю
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
true-searcher
сообщение 21.08.2009, 16:49
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 21.08.2009, 14:06) *
Очень хорошая методичка австрийского регулятора по сабжу


СПАСИБО! Похоже что действительно хорошая). Судя по содержанию -точно!
Буду изучать.

Цитата(OSTA @ 21.08.2009, 14:06) *
И для меня тоже.

ЗЫ: Просьба касается не расшифровки аббревиатуры, а сути вашего вопроса. Особенно интересует оценка резервов по портфелю


Постараюсь объяснить ещё более развёрнуто:
1.Резерв по портфелю можно определить величиной ожидаемых потерь EL (в простом случае).
2.EL оценивается учитывая PD
3. PD можно определить с помощью внутренней кредитной рейтинговой системы (Базель 2).
Вот такая основная цель построения рейтинговой системы.
Заёмщики и юр. и физ. лица.
Хотя я честно говоря не оч. понимаю как модель кредитной рейтинговой системы зависит от её цели. Может кто-нибудь объяснить?

Вопрос состоял в следующем: какие модели используются для построения кредитных рейтинговых систем?
Уже знаю что можно использовать Behavior score. У кого- есть какой то практический опыт в этой области -поделитесь плз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 21.08.2009, 17:08
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(OSTA @ 21.08.2009, 17:03) *
Особенно интересует оценка резервов по портфелю

Некоторые банки используют рейтинговые модели для оценки финансового класса (рисуют переходные таблицы от рейтинга к финклассу). Также рейтинги часто используют в расчетах резервов по МСФО.

В приниципе, методику оценки финкласса тоже можно рассматривать как рейтинговую модель.

Цитата(true-searcher @ 21.08.2009, 17:49) *
Вопрос состоял в следующем: какие модели используются для построения кредитных рейтинговых систем?
Уже знаю что можно использовать Behavior score. У кого- есть какой то практический опыт в этой области -поделитесь плз.

Заметьте, что полноценная рейтинговая система используется, среди прочего, для принятия решения о кредитовании. Поэтому behavioural scoring в чистом виде сам по себе здесь не сильно полезен (у вас может оказаться далеко не полная информация о кредитной истории клиента, поэтому полагаться только на нее не стоит).

Посмотрите книгу - несколько подходов из описанных там я наблюдал в рейтинговых системах отечественных и ненаших банков. Там все довольно грамотно структурировано и расписано.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 21.08.2019, 04:46