IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Обесценивание Кредитного Портфеля
mary-ry
сообщение 02.03.2009, 16:51
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Расчет обесценивания кредитного портфеля - может кто-то с этим сталкивался или знает, как это делается. Буду очень благодарна за помощь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 02.03.2009, 16:57
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(mary-ry @ 02.03.2009, 16:51) *
Расчет обесценивания кредитного портфеля
А что Вы вкладываете в понятие "обесценивание"? Влияние инфляции? Изменение КП из-за курсовых колебаний? Несоответствие КП стоимости залогового имущества? С чьей т.з. Вы хотите это оценить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mary-ry
сообщение 02.03.2009, 17:35
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 02.03.2009, 16:57) *
А что Вы вкладываете в понятие "обесценивание"? Влияние инфляции? Изменение КП из-за курсовых колебаний? Несоответствие КП стоимости залогового имущества? С чьей т.з. Вы хотите это оценить?


т.к руководство четкой задачи не поставило, то можно удариться в свободное творчество. хочу со стороны инфляции или падения курса гривны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 02.03.2009, 17:40
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(mary-ry @ 02.03.2009, 17:35) *
т.к руководство четкой задачи не поставило, то можно удариться в свободное творчество. хочу со стороны инфляции или падения курса гривны.
а какой в этом смысл? эти риски (инфляция, курсовые) невилируюцца пассивами, если по кредиту идёт убыток от пероценки, то по депозиту это будет прибыль и то это всё клиенцкие риски, а НЕ банковские. у банка активы и пассивы должны быть сбалансированны по срокам и валютам... вам грести нужно в этом направлении (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 02.03.2009, 17:42
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



я думаю стоит занятся пересчетом стоимости ресурсов и сопоставить с КП, например на 01.01.08, на 01.01.09. Если КП стал давать дохода меньше вот и есть его обесценивание... ИМХО
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 02.03.2009, 17:45
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вы банковский работник? Если ответ "да", то мне непонятно: какую смысловую нагрузку несет этот анализ? Для банка правильнее было бы оценивать доходы/доходность с поправкой на инфляцию (а для иностранных банков еще и на курсовые колебания). А сам КП? Ну, обесцениля он. И что? Вклады тоже обесценились. Банку от этого ни холодно ни жарко, т.к. банк живет на марже - вот ее и надо анализировать.

Цитата(Balambas @ 02.03.2009, 17:42) *
Если КП стал давать дохода меньше вот и есть его обесценивание...
Это снижение ЧПМ (или ЧПД - у кого как назівается).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 02.03.2009, 17:48
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 02.03.2009, 17:45) *
Это снижение ЧПМ (или ЧПД - у кого как назівается).


это результат. а нужен источник чем и может являтся обесценивание портфеля...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 02.03.2009, 17:56
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 02.03.2009, 17:48) *
нужен источник чем и может являтся обесценивание портфеля...
Вы путаете обесценивание со снижением доходности. От обесценивания тела кредита из-за инфляции не зависит его ставка доходности. Да, и повторюсь: банк живет на марже и физический (в гривнах) размер маржи не зависит от инфляции при неизменных ставках активов и пассивов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 02.03.2009, 18:05
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



я под стоимостью КП подразумеваю его доходность (А). Так как цену для банка имеет именно его доходнвя часть, а не размер КП. А доходность падает с ударажанием (П), снижением % по (А), курс по (П) и т д.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 02.03.2009, 18:14
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Доходность КП не зависит от затратности активов. То о чем Вы пишете это ЧПМ (в %)- чистая процентная маржа или ЧПД - чистый процентный доход (в грн.). И, согласитесь, что падение доходности КП, ну, никак нельзя обзывать обесцениванием кредитного портфеля, т.к. обесценивание есть инфляция (если это цены) или девальвация (если это валюты).

Топикстартеру: mary-ry, так что Вас конкретно интересует?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mary-ry
сообщение 03.03.2009, 09:42
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 02.03.2009, 18:14) *
Доходность КП не зависит от затратности активов. То о чем Вы пишете это ЧПМ (в %)- чистая процентная маржа или ЧПД - чистый процентный доход (в грн.). И, согласитесь, что падение доходности КП, ну, никак нельзя обзывать обесцениванием кредитного портфеля, т.к. обесценивание есть инфляция (если это цены) или девальвация (если это валюты).

Топикстартеру: mary-ry, так что Вас конкретно интересует?


это задание у меня из серии "пойди туда, не знаю куда..."
уточнила, хотят видеть обесценивание кредитного портфеля исходя из уровня проблемной задолженности, возможности наступления дефолта и т.п.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 03.03.2009, 10:02
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(mary-ry @ 03.03.2009, 09:42) *
хотят видеть обесценивание кредитного портфеля исходя из уровня проблемной задолженности, возможности наступления дефолта
Нда, если Ваше руководство называет риск падения доходности обесцениванием, то, как грицца, но коментс ...

Получается, что Вам надо сравнить сегодняшнюю доходность КП с каким-то базовым периодом (например, февраль 2008 года или 2007 года) и определить факторы, повлиявшие на изменение доходности КП. Тут ничего страшного нет - считаете доходность, а потом смотрите что поменялось в сравнении с базовым периодом: ставки, доля проблемки, структура КП по валютам, размер комиссий и пр. Потом берете определенный для себя вероятный уровень дефолтов заемщиков и прогнозируете будущую доходность исходя из все тех же факторов, что указаны выше - ставки, проблемка, структура КП по валютам, комиссии. Можно добавить анализ затраности пассивов и получите прогноз по ЧПД/ЧПМ. А если еще поднапрячься и добавить админзатраты и пр. накладные расходы. то получите анализ и прогноз ROA/ROE.

ПыСь. Анализ и прогноз только доходности/затратности и ЧПМ - это все анализ относительных показателей. Т.е. даже при росте доходности/затратности или ЧПМ физический объем доходов/прибыли может снижаться. Поэтому необходимо идти дальше и оценивать ЧПД, РОА, РОЭ и. естесственно. физический объем доходов/затрат и прибыли.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 03.03.2009, 10:38
Сообщение #13


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) а я что говорил.

Сержик_с, Доходность КП это херня так как это всего лишь доходность а не реальная его ценность, доходность может быть 1млрд, но при этом его ценность 0, из за П и проблемности и курса.Лучше иметь маленький но прибыльный КП чем большой и доходный.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mary-ry
сообщение 03.03.2009, 10:42
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 03.03.2009, 10:02) *
Нда, если Ваше руководство называет риск падения доходности обесцениванием, то, как грицца, но коментс ...

Получается, что Вам надо сравнить сегодняшнюю доходность КП с каким-то базовым периодом (например, февраль 2008 года или 2007 года) и определить факторы, повлиявшие на изменение доходности КП. Тут ничего страшного нет - считаете доходность, а потом смотрите что поменялось в сравнении с базовым периодом: ставки, доля проблемки, структура КП по валютам, размер комиссий и пр. Потом берете определенный для себя вероятный уровень дефолтов заемщиков и прогнозируете будущую доходность исходя из все тех же факторов, что указаны выше - ставки, проблемка, структура КП по валютам, комиссии. Можно добавить анализ затраности пассивов и получите прогноз по ЧПД/ЧПМ. А если еще поднапрячься и добавить админзатраты и пр. накладные расходы. то получите анализ и прогноз ROA/ROE.

ПыСь. Анализ и прогноз только доходности/затратности и ЧПМ - это все анализ относительных показателей. Т.е. даже при росте доходности/затратности или ЧПМ физический объем доходов/прибыли может снижаться. Поэтому необходимо идти дальше и оценивать ЧПД, РОА, РОЭ и. естесственно. физический объем доходов/затрат и прибыли.


эх... как задание поставлено, так и выполняем (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) большое спасибо за помощь!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 03.03.2009, 10:49
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 03.03.2009, 10:38) *
Сержик_с, Доходность КП это херня так как это всего лишь доходность а не реальная его ценность,
Доходность - это ретроспективный показатель, рассчитываемый как фактические доходы, деленные на средний остаток КП, а не номинальный размер ставок по кредитам. Что значит доходность 1 ярд, а ценность ноль??? Доходность измеряется в процентах. Что в твоем понимании "прибыльность" и "доходность" КП??? Ты че-то путаешь.
Дай определение твоему понятию "ценность КП", плиз.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 03.03.2009, 11:37
Сообщение #16


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



http://www.uadaily.net/?viewe=112596



"....При сохранении тенденции роста курса доллара коммерческие банки будут нести потери на курсовых разницах, и кредитные портфели продолжат обесцениваться"....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 03.03.2009, 12:11
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 03.03.2009, 11:37) *
При сохранении тенденции роста курса доллара коммерческие банки будут нести потери на курсовых разницах, и кредитные портфели продолжат обесцениваться"....
Ну, и? Дальше что? Журналисты еще и не такие термины могут придумать ...
В который раз прошу: дайте определение термину "обесценивание КП"!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 03.03.2009, 12:26
Сообщение #18


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 02.03.2009, 17:42) *
я думаю стоит занятся пересчетом стоимости ресурсов и сопоставить с КП, например на 01.01.08, на 01.01.09. Если КП стал давать дохода меньше вот и есть его обесценивание... ИМХО

Имхо, это просто падение доходности и будет. А термин "обесценивание", строго говоря, уместно применять только к торгуемым на рынке инструментам -- т.е. таким, которые, собственно говоря, и имеют [рыночную] цену. Кредиты тут, имхо, не в тему вплоть до момента, когда их покупка/продажа не станет более-менее распространённой операцией и при этом будет доступна инфа о параметрах фактических сделок (! -- без этого фиг что посчитаешь).

Может, ТС имел в виду изменение спрэда между договорной доходностью инструментов и актуальной рыночной доходностью аналогичных? Если да, то есть такая буква, и это один из видов процентного риска (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот только для начала замахаешься, во-первых, определять подобие инструментов, а во-вторых, разузнавать их реальную доходность.

Цитата(mary-ry @ 03.03.2009, 09:42) *
уточнила, хотят видеть обесценивание кредитного портфеля исходя из уровня проблемной задолженности, возможности наступления дефолта и т.п.

А-а, вон что. Тогда правильно это называть оценкой ожидаемых и непредвиденных потерь (expected losses, EL; unexpected losses, UL). Численно выражается в росте резервов и оценке достаточности капитала, размещаемого под кредитный риск. Только эти резервы не следует путать с теми, что по 279 (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/happy.gif)

Сообщение отредактировал Вадюшка - 03.03.2009, 12:28
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 03.03.2009, 12:36
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(mary-ry @ 03.03.2009, 09:42) *
это задание у меня из серии "пойди туда, не знаю куда..."
уточнила, хотят видеть обесценивание кредитного портфеля исходя из уровня проблемной задолженности, возможности наступления дефолта и т.п.
я думаю что тут нужно брать индивидуальный кредитный рейтинг каждого отдельно взятого кредита (А, Б, В, Г.... у кого как...) и посмотреть какая была буква N-месяцев назад и какая сейчас и под каждую букву придумать дисконт и те у кого эта буква поменялась в худшую сторону, то соответственно такие кредиты сегодня уже стоят меньше номинала... ну в общем что-то в это роде...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 03.03.2009, 12:40
Сообщение #20


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 03.03.2009, 12:11) *
Ну, и? Дальше что? Журналисты еще и не такие термины могут придумать ...
В который раз прошу: дайте определение термину "обесценивание КП"!!!


Это утеря его стоимости (ценность), ожидаемая прибыль. Т.е если он в начале года приносил прибыль 1млн (с учетом расходов на П и ожидаемых убытков "безнадийный"), а сегодня он приносит прибыль 500 и это связано например из за курса или убытков "Безнадийни".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 25.08.2019, 03:01