IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V  « < 5 6 7  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Риск-менеджмент в банках Украины, Обсуждение состояния риск-менеджмента
koss
сообщение 25.08.2009, 13:54
Сообщение #121


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 25.08.2009, 13:51) *
Если Вы о розничной ипотеке, то, имхо, эффективный её срок гораздо меньше номинальных 20-30 лет. По крайней мере, в моей практике было именно так.

Что такое эффективный срок?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 25.08.2009, 14:03
Сообщение #122


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 14:54) *
Что такое эффективный срок?
Ну, типа, не номинальный срок кредита по договору, а реальный - с учетом досрочного погашения. Т.е. средний срок "жизни" кредита.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 25.08.2009, 14:09
Сообщение #123


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 14:54) *
Что такое эффективный срок?

Взвешенний по остатку задолженности.

Насчет 20-летней истории: кредиты обслуживаются (амортизируются, гасятся проценты) чаще чем раз 20 лет, поэтому не нужно ждать 20 лет, чтобы получить статистику по ипотеке, например. Коллекшн тоже не дожидается окончательного срока погашения кредита, если возникла просрочка по одному из траншей...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 25.08.2009, 14:13
Сообщение #124


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



И какой по статистике эффективный срок?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 25.08.2009, 14:25
Сообщение #125


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 15:13) *
И какой по статистике эффективный срок?

В принципе, гуляет в зависимости от особенностей заёмщика, но до кризиса был не больше нескольких лет. Опять же, это наша практика, пусть коллеги поделятся, что у них (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Цитата(ol-gerd @ 25.08.2009, 15:09) *
Насчет 20-летней истории: кредиты обслуживаются (амортизируются, гасятся проценты) чаще чем раз 20 лет, поэтому не нужно ждать 20 лет, чтобы получить статистику по ипотеке, например. Коллекшн тоже не дожидается окончательного срока погашения кредита, если возникла просрочка по одному из траншей...

Кстати, да. Non-performance наступает, как правило, гораздо и гораздо ранее номинальной maturity долгосрочных кредитов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 25.08.2009, 14:43
Сообщение #126


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



я про другое.
когда выдается кредит, заемщик должен быть предсказуем на весь срок кредитования. если у нас ситуация меняется с ног на голову каждые три-пять лет, то нет смысла ни в статистике ни в скоринге.
безопастнее разбить клиентов на 20 групп и дать каждой группе по лимиту в расчете на то, что депрессия в одних группах будет автоматически балансироваться компрессией в других.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 25.08.2009, 15:01
Сообщение #127


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 15:43) *
я про другое.
когда выдается кредит, заемщик должен быть предсказуем на весь срок кредитования. если у нас ситуация меняется с ног на голову каждые три-пять лет, то нет смысла ни в статистике ни в скоринге.

Почему же? В актуарном подходе разработаны методики исчисления multi-period PD -- например, существуют такие вещи, как mortality rate/survival rate. В мертоновском mtm-подходе всё в этом смысле ещё более прозрачно (конечно, при условии, что вы сумеете убедительно доказать прямую корреляцию firm's equity prices и её же asset value (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) ). Да хотя бы НБУшное лобовое требование регулярно переоценивать финсостояние заёмщика -- это тоже шаг в нужном направлении.

Цитата(koss @ 25.08.2009, 15:43) *
безопастнее разбить клиентов на 20 групп и дать каждой группе по лимиту в расчете на то, что депрессия в одних группах будет автоматически балансироваться компрессией в других.

Ещё раз: не уяснив, по каким критериям:
а) портфель разбивается именно на 20 (15, 47, x) групп;
б) каждой группе устанавливается именно такой лимит, ни больше, ни меньше;
в) оценивается подверженность каждой группы систематическому риску (см. выше пример об иенах);
можно не заморачиваться, а принимать решение о выдаче кредита, выбрасывая кости из игрального стаканчика (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)

ЗЫ: понятие "модельный риск", оно ить тоже не из воздуха родилось (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/happy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 25.08.2009, 15:11
Сообщение #128


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 15:43) *
безопастнее разбить клиентов на 20 групп и дать каждой группе по лимиту в расчете на то, что депрессия в одних группах будет автоматически балансироваться компрессией в других.

А в каких группах у нас сейчас "компрессия"? Какую долю эти группы занимают от общей массы заемщиков?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 25.08.2009, 15:18
Сообщение #129


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 25.08.2009, 16:11) *
А в каких группах у нас сейчас "компрессия"? Какую долю эти группы занимают от общей массы заемщиков?

юристы средней квалификации 25-30 лет, например . какую долю занимают - понятия не имею, но думаю, не проблема узнать если задаться целью.
сейчас много в инете исследований на тему, кому жить хорошо во время кризиса.

Ps я все-таки не про сейчас говорю, когда украинская экономика похожа на сюрреализм, а допустим про время когда закончится кризис. хочется понять как изменится подход к рискам.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 25.08.2009, 15:41
Сообщение #130


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 25.08.2009, 16:18) *
юристы средней квалификации 25-30 лет, например . какую долю занимают - понятия не имею, но думаю, не проблема узнать если задаться целью.
сейчас много в инете исследований на тему, кому жить хорошо во время кризиса.

ИМХО доля "тех, кому жить хорошо" довольно мала сейчас в генеральной совокупности. Поэтому лимиты по предложененой Вами схеме не спасли бы.

По поводу "как изменится подход к рискам"... Думаю, никак. Пока память свежа - банки поужимаются (иногда излишне) в аппетитах, а потом опять обгонялки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Boombox
сообщение 13.10.2009, 10:02
Сообщение #131


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 187

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



"Найбільш характерними порушеннями вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, що призвели до невиконання позичальниками зобов'язань за кредитними операціями та у кінцевому випадку списанню кредитної заборгованості за рахунок сформованих банками резервів, є не проведення банками повноцінного аналізу фінансової діяльності та кредитоспроможності позичальників перед видачею кредитів. При цьому часто кредити надавались без економічного підґрунтя або під проведення позичальником операцій, які не відповідали його реальній економічній діяльності. Інколи кредити надавались без колегіального прийняття рішення. В окремих випадках, у період дії кредитного договору, не здійснювалися перевірки цільового використання кредитних коштів та стану збереження заставленого майна, а у разі виявлення фактів відсутності заставленого майна не застосовувались належні заходи реагування.

Необачна політика банків щодо забезпечення повернення кредитів та відсотків за користування ним шляхом реалізації заставленого майна призводила до неможливості проведення повноцінної роботи щодо звернення стягнення на заставлене майно та подальшої реалізації цього майна. У багатьох випадках банки не проводили роботу щодо реальної (ринкової) оцінки застави, що у свою чергу позбавляло можливості повернути безнадійну кредитну заборгованість за рахунок реалізації заставленого майна.

Відсутність дієвого контролю з боку банків при наданні та супроводженні кредитів давало можливість позичальникам доводити підприємства до штучного (фіктивного) банкрутства і, як наслідок, не повертати отриманий кредит. В окремих випадках такі дії позичальників, на нашу думку, можуть розцінюватись правоохоронними органами як вчинення злочину службовими особами цих підприємств, які з самого початку отримання кредиту планували його неповернення."

НБУ, ЛИСТ від 09.12.2002 р. N 43-311/5468
На виконання доручення Президента України Л. Д. Кучми від 15.07.2002 N 1-1/887 щодо проведення комплексної перевірки підстав списання банківськими установами проблемних або безнадійних кредитів Національним банком України
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 13.10.2009, 16:48
Сообщение #132


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



если это увидит Задорнов, приедет опять снимать пенки с нашей аудитории с комментариями на эту тему. Ей-бо, уже просто смешно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

7 страниц V  « < 5 6 7
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.11.2019, 15:41