IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Лимитируем руки
riskovik
сообщение 18.02.2010, 14:49
Сообщение #1


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Чисто теоретический вопрос?
Какую мат базу Вы подводите под определение максимального лимита кредитования одного заемщика или группы? Не говоря о Н7-Н9.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 18.02.2010, 15:20
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 14:49) *
Чисто теоретический вопрос?
Какую мат базу Вы подводите под определение максимального лимита кредитования одного заемщика или группы? Не говоря о Н7-Н9.

А Вам для души или для дела? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (это как в том анеке, "мы покупаем или продаём?")

Если первое, то можно лимитировать соотношение UL/капитал (или кред. VaR/капитал), или даже marginal VaR/капитал. Под капиталом, в свою очередь, можно понимать РК, ОК, эк. капитал (если считается).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 18.02.2010, 15:28
Сообщение #3


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 18.02.2010, 15:20) *
А Вам для души или для дела? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (это как в том анеке, "мы покупаем или продаём?")

Если первое, то можно лимитировать соотношение UL/капитал (или кред. VaR/капитал), или даже marginal VaR/капитал. Под капиталом, в свою очередь, можно понимать РК, ОК, эк. капитал (если считается).

Вадюшка
Ээх, пытался, даже с стрес-тестирование всего портфеля, сказали непоказательно, ибо все клиенты надежные и положительные и просрачивать не будут...(далее идет непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений). Им видийтели че нибуть полегче (снова идет непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений). Люди!!!!!!!!! Дайте идею как расчитать этот лимит полегше!!!!!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 18.02.2010, 15:30
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



На практике все лимиты на контрагента, которые мне встречались, были сугубо отпотолочными (ну или "экспертными" - как вам больше нравится).

В теории часто встречал следующее обоснование: "банк готов отвлечь на любого контрагента не более n% экономического капитала". Но n%, опять же, всегда отпотолочный.

Так что меня тоже жутко интересуют вопросы обоснования лимитов (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Насчет Н7-Н8... Вы хотите логику регулятора? Думаю, ее у него часто нет (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:28) *
Вадюшка
Ээх, пытался, даже с стрес-тестирование всего портфеля, сказали непоказательно, ибо все клиенты надежные и положительные и просрачивать не будут...(далее идет непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений).

Хм... это когда вам так сказали? Сейчас или 2 года назад?

upd. Вадюшка опередил (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 18.02.2010, 15:32
Сообщение #5


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 18.02.2010, 15:29) *
На практике все лимиты на контрагента, которые мне встречались, были сугубо отпотолочными (ну или "экспертными" - как вам больше нравится).

В теории часто встречал следующее обоснование: "банк готов отвлечь на любого контрагента не более n% экономического капитала". Но n%, опять же, всегда потолочный.

Так что меня тоже жутко интересуют вопросы обоснования лимитов (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Насчет Н7-Н8... Вы хотите логику регулятора? Думаю, ее у него часто нет (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Логика регулятора - то понятно, и о что такое Н7-Н9 слава богу опонент по спору не знает, иначе получил бы я лимит на уровне Н7 и штук 10 кредитов в размере Н7 в догонку.

"Хм... это когда вам так сказали? Сейчас или 2 года назад? "
Так отож что сейчас (Бьется головой о клавиатуру фыдприфшдг пикушпикудшнп идффкгупифуишпдфук)

Сообщение отредактировал riskovik - 18.02.2010, 15:34
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 18.02.2010, 15:41
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:32) *
"Хм... это когда вам так сказали? Сейчас или 2 года назад? "
Так отож что сейчас (Бьется головой о клавиатуру фыдприфшдг пикушпикудшнп идффкгупифуишпдфук)

Что ж, Вам, видимо, жутко не повезло с топами...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 18.02.2010, 15:43
Сообщение #7


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 18.02.2010, 15:41) *
Что ж, Вам, видимо, жутко не повезло с топами...

Да не топы нормальные, просто как всегда завязаны на прибыль, вот и ставят палки в колеса.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Boombox
сообщение 18.02.2010, 15:50
Сообщение #8


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 187

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вы лимиты в одни руки ставите филиалам или
это ГО сам себя хочет ограничить таким лимитом (чтобы любому клиенту не более чем 100 млн. долл. условно) или
вы хотите ставить лимит на клиента под определенное обеспечение чтобы потом заливать в рамках лимита кредиты / овердрафты / гарантии и пр (зонтичный лимит)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 18.02.2010, 15:54
Сообщение #9


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Boombox @ 18.02.2010, 15:50) *
Вы лимиты в одни руки ставите филиалам или
это ГО сам себя хочет ограничить таким лимитом (чтобы любому клиенту не более чем 100 млн. долл. условно) или
вы хотите ставить лимит на клиента под определенное обеспечение чтобы потом заливать в рамках лимита кредиты / овердрафты / гарантии и пр (зонтичный лимит)?

Да, ГО в представительстве двух лиц хочет ограничить кредитчиков. Естственно вопрос идет по глобальному лимиту на контрагента на все операции с кред риском.

Сообщение отредактировал riskovik - 18.02.2010, 15:59
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бобёр
сообщение 18.02.2010, 16:10
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 433

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



итак, вы имеете следующее:

Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:28) *
Вадюшка
Ээх, пытался, даже с стрес-тестирование всего портфеля, сказали непоказательно, ибо все клиенты надежные и положительные и просрачивать не будут...(далее идет непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений). Им видийтели че нибуть полегче (снова идет непереводимая игра слов с использованием идиоматических выражений). Люди!!!!!!!!! Дайте идею как расчитать этот лимит полегше!!!!!!!!



Цитата(ol-gerd @ 18.02.2010, 15:30) *
На практике все лимиты на контрагента, которые мне встречались, были сугубо отпотолочными (ну или "экспертными" - как вам больше нравится).

В теории часто встречал следующее обоснование: "банк готов отвлечь на любого контрагента не более n% экономического капитала". Но n%, опять же, всегда отпотолочный.

Так что меня тоже жутко интересуют вопросы обоснования лимитов (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Насчет Н7-Н8... Вы хотите логику регулятора? Думаю, ее у него часто нет (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


Хм... это когда вам так сказали? Сейчас или 2 года назад?

upd. Вадюшка опередил (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)



Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:32) *
Логика регулятора - то понятно, и о что такое Н7-Н9 слава богу опонент по спору не знает, иначе получил бы я лимит на уровне Н7 и штук 10 кредитов в размере Н7 в догонку.

"Хм... это когда вам так сказали? Сейчас или 2 года назад? "
Так отож что сейчас (Бьется головой о клавиатуру фыдприфшдг пикушпикудшнп идффкгупифуишпдфук)



Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:43) *
Да не топы нормальные, просто как всегда завязаны на прибыль, вот и ставят палки в колеса.


то есть, лимиты существовавшие от фонаря, хотят попроще, завязаны на прибыть, все клиенты нападбор и т.д.
думаю, интегрированным показателем, который бы включал в себя (косвенно конечно) и прибыльность банка и бизнес клиента, было бы соотношение кредитного портфеля юриков к объему пассивов банка, которые образовываются этими юриками - остатки по счетам до востребования, например.. или + краткосрочные депозиты и т.д. логика проста - парочку крупных заемщиков не дадут значительного прироста пассивов, нежели десяток мелких с тем же кредитным портфелем, а значит:
1. держите ликвидность
2. держите дешевый ресурс - повышаете прибыльность
3. не лезете в инвест. кредитование, где, как правило, оборотов голяк, а бабки нужны большие
4. гепы тоже держите.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Boombox
сообщение 18.02.2010, 16:11
Сообщение #11


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 187

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



по моему нормативы НБУ вполне достаточная вещь для ГО
учитывая написанное Вами о вашем руководстве любой другой лимит будет продавлен тем же КК, который его и установил. И Вы будете голосовать за и объяснять почему Вы за преодоление собственноручно установленного лимита.

"Да не топы нормальные, просто как всегда завязаны на прибыль, вот и ставят палки в колеса." - мрачно улыбнуло. ИМХО чем раньше Вы поймете что вы тоже завязаны на прибыль как сотрудник коммерческой организации и что быть на стороне топов всегда лучше, чем на другой стороне, тем легче Вам будет работать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 18.02.2010, 16:32
Сообщение #12


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Boombox @ 18.02.2010, 16:11) *
по моему нормативы НБУ вполне достаточная вещь для ГО
учитывая написанное Вами о вашем руководстве любой другой лимит будет продавлен тем же КК, который его и установил. И Вы будете голосовать за и объяснять почему Вы за преодоление собственноручно установленного лимита.

"Да не топы нормальные, просто как всегда завязаны на прибыль, вот и ставят палки в колеса." - мрачно улыбнуло. ИМХО чем раньше Вы поймете что вы тоже завязаны на прибыль как сотрудник коммерческой организации и что быть на стороне топов всегда лучше, чем на другой стороне, тем легче Вам будет работать.

Вы меня не правильно поняли, я за прибыль двумя руками в ласточке, просто слишком большая концентрация крупных кредитов. И стрес-тестирование 50% портфеля в части ухудшения финпоказателей (даже не учитывая просрочки) контрагентов показало срыв даже одного приведет к не очень хорошим последствиям по капиталу. Конечено это решаемо и в 2006-2008 годах я об этом и не парился сильно учитывая с каким трудом кредитчики уводили крупных клиентов. Но сейчас такая ситуация что удовлетворяем или 1 одного большого или 6 маленьких, чисто по ликвидности. Доходность одинаковая, индивидульный риск в принципе равнозначеный. И естественно мы как риски за выдачу 6 маленьких, бизнесы за выдачу одного большого, я руководствуюсь стандартом "Вероятность что ляжет один больше чем вероятность что лягут 10, при прочих равных". Проблема вечная, просто сейчас обострение, видно скоро весна...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 18.02.2010, 16:48
Сообщение #13


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Как все интересно(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Н7-9 НБУ вполне достаточно, для украинских условий, ИМХО. Взять запас на валютные риски, отклонения по фин. резу (прогноз, резерв и т.д.) и следить за ГЕПами - вполне достаточно.

Расчетный лимит исходя из портфеля или клиента круть, конечно, только смысл?(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)

Как верно подмечено, как КК дал, так и взял. А рискам обосновывай(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Так что, НБУшных вполне достаточно. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

З.Ы. Про инсайдеров вообще молчу(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Boombox
сообщение 18.02.2010, 17:06
Сообщение #14


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 187

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вероятность что ляжет один больше чем вероятность что лягут 10, при прочих равных - да, только это в теории. Вероятность падения Укравто я например оцениваю меньше чем ВиДи+Илта. Потому что индивидуальный риск не однозначный, от размеров бизнеса и кто конкретно заемщик и кто конкретно за ним стоит, от структуры сделки и залога многое зависит.

Если у вас вопрос с ликвидностью и капиталом, значит стратегия и кредитная политика должна быть очень консервативная. Только это на уровне понимания топов должно быть, а не на уровне лимитов. Когда они сами зададутся всеми этими вопросами и им будет страшно за каждый подтвержденный кредит тогда и лимиты не понадобятся. А лимит без стратегии это ИМХО такой самоуспокоительный флажок: в лимите выдали кому попало - мы в лимите, вопросов нет, а если заемщик кредит не вернул и у банка проблемы с ликвидностью - виноват рисковик, он неправильно лимит предложил.

Еще один каверзный вопрос Вам - а если окажется что уже выданные кредиты некторых клиентов превысят рассчитанный лимит - у руководства хватит политической воли потребовать частичного погашения? Сомневаюсь, тут можно и доиграться до кризиса ликвидности гораздо раньше чем от несоблюдения лимитов. Если уже руководство переживает за концентрацию, Вам уже нужно менять политику в отношении уже выданных кредтов - улчшать мониторинг, просить доп. обеспечение, возможно реструктурировать сделки, очень сильно интересоваться как у заемщиков дела. Возможно нарисовать картинку в цифрах что теоретически будет с показателями банка в т.ч. ликвидностью при дефолте каждого из крупных заемщиков - полноценный стресс - тест провести.

Сообщение отредактировал Boombox - 18.02.2010, 17:43
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 19.02.2010, 11:25
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 15:28) *
Люди!!!!!!!!! Дайте идею как расчитать этот лимит полегше!!!!!!!!

А у Вас EL/UL не рассчитывается? А то я как раз недавно забалабенил себе считалочку (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А если таки рассчитывается, то присандалить его ну хотя бы к регулятивному или основному -- дело пяти минут, сами понимаете.


Цитата(ol-gerd @ 18.02.2010, 15:30) *
upd. Вадюшка опередил (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

...(ц) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)

Цитата(Бобёр @ 18.02.2010, 16:10) *
думаю, интегрированным показателем, который бы включал в себя (косвенно конечно) и прибыльность банка и бизнес клиента, было бы соотношение кредитного портфеля юриков к объему пассивов банка, которые образовываются этими юриками - остатки по счетам до востребования, например.. или + краткосрочные депозиты и т.д.

И как это позволит оценить экспозицию к кредитному риску? Просветите тёмного, плиз (IMG:http://gallery.ipcom.com.ua/files/1/3/5/3/bg.gif)

Цитата(Бобёр @ 18.02.2010, 16:10) *
логика проста - парочку крупных заемщиков не дадут значительного прироста пассивов

Лично я не уследил за этой логикой (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)

Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 16:32) *
Вы меня не правильно поняли, я за прибыль двумя руками в ласточке, просто слишком большая концентрация крупных кредитов. И стрес-тестирование 50% портфеля в части ухудшения финпоказателей (даже не учитывая просрочки) контрагентов показало срыв даже одного приведет к не очень хорошим последствиям по капиталу. Конечено это решаемо и в 2006-2008 годах я об этом и не парился сильно учитывая с каким трудом кредитчики уводили крупных клиентов. Но сейчас такая ситуация что удовлетворяем или 1 одного большого или 6 маленьких, чисто по ликвидности. Доходность одинаковая, индивидульный риск в принципе равнозначеный.
И естественно мы как риски за выдачу 6 маленьких, бизнесы за выдачу одного большого, я руководствуюсь стандартом "Вероятность что ляжет один больше чем вероятность что лягут 10, при прочих равных".

Имхо, при озвученном раскладе явно целесообразнее 6 маленьких, при условии, что это не 6 подразделений одной конторы. Диверсификационные бенефиты всё-таки ещё пока не отменили.

Если совсем заморочиться, то можно сопоставить transaction costs (по 6 операциям они будут скорее всего таки выше, чем по одной, это понятно) с потенциальным снижением совокупной рисковости портфеля из 6 заёмщиков vs "портфеля" из 1 заёмщика. Если косты меньше этого снижения, тогда вообще никаких вопросов (по крайней мере, с т.з. чистой экономики), если больше -- тогда смотреть в зависимости от risk tolerance банка.

Цитата(riskovik @ 18.02.2010, 16:32) *
Проблема вечная, просто сейчас обострение, видно скоро весна...

Да ладно обострение -- по-моему, Вы мыслите идеологически правильно, а это главное (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

Цитата(Boombox @ 18.02.2010, 17:06) *
Вероятность что ляжет один больше чем вероятность что лягут 10, при прочих равных - да, только это в теории. Вероятность падения Укравто я например оцениваю меньше чем ВиДи+Илта. Потому что индивидуальный риск не однозначный, от размеров бизнеса и кто конкретно заемщик и кто конкретно за ним стоит, от структуры сделки и залога многое зависит.

Это всё верно, но судя по условиям задачи ув. riskovik'а, оценка инд. риска уже проведена с учётом всех этих нюансов.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бобёр
сообщение 19.02.2010, 11:38
Сообщение #16


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 433

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 19.02.2010, 11:25) *
И как это позволит оценить экспозицию к кредитному риску? Просветите тёмного, плиз (IMG:http://gallery.ipcom.com.ua/files/1/3/5/3/bg.gif)

хорошо, только давайте свое определение понятию "кредитный риск". к тому же я вообще не понял в каком контексте используется слово "экспозиция"... это как фраза "признать договор не легитимным"...

Цитата(Вадюшка @ 19.02.2010, 11:25) *
Лично я не уследил за этой логикой (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)

логика до боли проста. как показывает практика большой бизнес живет в кредит и большой бизнес имеет штат финансистов, которые занимаются оптимизацией использования ден. средств, составлением планов и бюджетов, организацией рассчетов и т.д., то есть делают все, чтобы деньги обращались быстрее и приносили новые деньги. исходя из этих двух факторов, вероятность регулярного зависания остатков на счетах у крупной компании гораздо ниже (у меня были случаи, когда фин. менеджмент был поставлен настолько сильно, что на счете ничего не оставалось вообще!, а днем миллионные реальные обороты). в то же время, мелкие компании работают менее эффективно по финансам, выполняют разовые заказы - предоплата ложится на счет, иногда на депозитный (оч. часто можно встретить у разработчиков ПО).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
riskovik
сообщение 19.02.2010, 11:53
Сообщение #17


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 123

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 19.02.2010, 11:25) *
А у Вас EL/UL не рассчитывается? А то я как раз недавно забалабенил себе считалочку (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А если таки рассчитывается, то присандалить его ну хотя бы к регулятивному или основному -- дело пяти минут, сами понимаете.



...(ц) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)


И как это позволит оценить экспозицию к кредитному риску? Просветите тёмного, плиз (IMG:http://gallery.ipcom.com.ua/files/1/3/5/3/bg.gif)


Лично я не уследил за этой логикой (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ph34r.gif)


Имхо, при озвученном раскладе явно целесообразнее 6 маленьких, при условии, что это не 6 подразделений одной конторы. Диверсификационные бенефиты всё-таки ещё пока не отменили.

Если совсем заморочиться, то можно сопоставить transaction costs (по 6 операциям они будут скорее всего таки выше, чем по одной, это понятно) с потенциальным снижением совокупной рисковости портфеля из 6 заёмщиков vs "портфеля" из 1 заёмщика. Если косты меньше этого снижения, тогда вообще никаких вопросов (по крайней мере, с т.з. чистой экономики), если больше -- тогда смотреть в зависимости от risk tolerance банка.


Да ладно обострение -- по-моему, Вы мыслите идеологически правильно, а это главное (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)


Это всё верно, но судя по условиям задачи ув. riskovik'а, оценка инд. риска уже проведена с учётом всех этих нюансов.


Спасибо Вадюшка и другие за понимание.
Просто я в начале написал что вопрос теоритический, и то что в последствии этот лимит будет продавлен я тоже прекрасно понимаю, эта задача в большей степени локального характера так сказать продержатся 1 неделю. Глобальное решение решили перенести на Наблюдательный Совет в части установления толерантности по кред риску, а там будем расчитывать на одного по остаточному принципу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
citizen X
сообщение 19.02.2010, 12:30
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



У меня встре4ный вопрос, вернее вопросы:

1) как определяются рас4ётные лимиты банков-"клиентов"? Т.е., когда банк даёт деньги не фирме, а другому банку.
2) Какие ограни4ения по продуктам: репо, дериваты, бонды и т.д.
3) какие ввобще критерии для того, 4тобы "дать" другому банку денег. Например минимальная сумма балланса, тот же рейтинг, размер "core capital" и t.d.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Вадюшка
сообщение 19.02.2010, 13:37
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 436

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Бобёр @ 19.02.2010, 11:38) *
хорошо, только давайте свое определение понятию "кредитный риск".

Ограничимся классическим определением.

Цитата(Бобёр @ 19.02.2010, 11:38) *
к тому же я вообще не понял в каком контексте используется слово "экспозиция"...

Exposure. Ок, "подверженность" устроит?


Цитата(Бобёр @ 19.02.2010, 11:38) *
логика до боли проста. как показывает практика большой бизнес живет в кредит и большой бизнес имеет штат финансистов, которые занимаются оптимизацией использования ден. средств, составлением планов и бюджетов, организацией рассчетов и т.д., то есть делают все, чтобы деньги обращались быстрее и приносили новые деньги. исходя из этих двух факторов, вероятность регулярного зависания остатков на счетах у крупной компании гораздо ниже (у меня были случаи, когда фин. менеджмент был поставлен настолько сильно, что на счете ничего не оставалось вообще!, а днем миллионные реальные обороты). в то же время, мелкие компании работают менее эффективно по финансам, выполняют разовые заказы - предоплата ложится на счет, иногда на депозитный (оч. часто можно встретить у разработчиков ПО).

Спасибо за пояснение. Лично я такой прямой зависимости не наблюдал -- но, возможно, в каких-то банках она действительно есть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бобёр
сообщение 19.02.2010, 13:58
Сообщение #20


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 433

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Вадюшка @ 19.02.2010, 13:37) *
Exposure. Ок, "подверженность" устроит?

не заставляйте меня цитировать мат. часть, да и автор темы говорил о лимитах в руки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.09.2019, 17:02