Врахування валютного ризику при ціноутворенні на кредити в інвалюті Опции

[mari4ka]

Доброго дня!
Дуже хвилює такий момент: чи існує якась формалізована методика для врахування валютного ризику при встановленні ставки відсотка за валютним кредитом комерційного банку.
Буду вдячна за будь-яку інформацію з цього приводу

[Maurice#3]

Доброго дня!
Дуже хвилює такий момент: чи існує якась формалізована методика для врахування валютного ризику при встановленні ставки відсотка за валютним кредитом комерційного банку.
Буду вдячна за будь-яку інформацію з цього приводу

О методике не слышал, но понятно, что в каждом банке есть какие-то инструкции... Как помне лучше плавающую установить... А дальше пересматривать! Срок пересмотра зависит от чего буде расчитываться ставка по кредиту (FTP, CDS, KievPrime и т.д.)

[Gansta Fox]

Аналогично, не слышал. Буду рад, если кто из коллег поделится опытом.

[riskovik]

Доброго дня!
Дуже хвилює такий момент: чи існує якась формалізована методика для врахування валютного ризику при встановленні ставки відсотка за валютним кредитом комерційного банку.
Буду вдячна за будь-яку інформацію з цього приводу

Формализированной-нормативной нет. По крайней мере я не встречал.
Знаю в некоторых банках, до кризиса, использовали (1+VaR%)*базовая ставка для кредитов до 1-2 лет . Но как по мне это трошки не то, так как во первых период слишком большой да и ресурсы таки там заемные, а значит валютный риск по идее невелируется, кроме эквивалента маржи. Опять таки все зависит от восприятия капитала как ресурса и методики фондирования активных операций каждого конкретного банка.

Очень интересно было бы узнать делал ли кто оценку валютного риска для ипотечного (более 5 лет) кредитования (при отсутствии целевого привлечения).