IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Пролонгация и формирования резерва
E_sop
сообщение 27.01.2010, 13:22
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 66

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добрый день.

Ситуация:
Клиент имеет класс Б, категорию риска "под контролем". Ему осуществляют лонгацию на 365 дней без понижения в класе. Проходит квартал, происходит пересчет класса, и клиент получается в классе В, платежи по кредиту осуществляются по сроку. Как расчитать категорию риска:
Мнение 1. Така как клиенту была осществлена лонгация по без понижения класса, платежи по кредиты во время - значит клиент в категории риска "субстандартный".
Мнение 2 Так как клиент понизился в классе, то лонгацию необходимо считать как осуществленую с понижением класса, следовательно - обслуживание долга - "незадовільне" (лонгация больше 180 дней), категория риска - "сомнительная".

Какое мнение правильное? Существуют ли официальные разъяснения НБУ по подобному вопросу.
Заранее благодарен за ответы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 27.01.2010, 13:59
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(E_sop @ 27.01.2010, 14:22) *
Добрый день.



сама пролонгация осуществлена без понижения класса, задержек в оплате нет....тогда - первое.
ОДнако если ваши внутренние службы (особенно бек-офис славится) сочтут, что пролонгация осуществилась с ущемлением прав кредитора, тогда первую точку зрения надо отстаивать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 27.01.2010, 14:33
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 27.01.2010, 13:59) *
сама пролонгация осуществлена без понижения класса, задержек в оплате нет....тогда - первое.

+1))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 27.01.2010, 14:40
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



E_sop

на момент проведения лонгации класс "Б" - лонгация без понижения.

Далее - оценка фин.класса согласно установленной периодичности, но не реже, чем 1 раз в квартал. По результатам оценки - класс "В", состояние обслуживания - "хорошо". Т.к. кредит лонгирован , категория операции "субстандартная", т.е ее нельзя поднять до "под контролем".

вариант 1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 27.01.2010, 15:52
Сообщение #5


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Тоже склоняюсь к 1 варианту.
Особенно, если учесть, что пролонгацию можно провести в рамках реструктуризации.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
M@N
сообщение 28.01.2010, 08:56
Сообщение #6


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 132

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Согласен с 1 вариантом. Но если резерв банку интересно увеличивать, а не уменьшать, что сейчас редкость, то за уши можно и второе подтянуть. Оба варианта объяснимы для НБУ, если, не дай бог, прицепятся.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 28.01.2010, 09:57
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(M@N @ 28.01.2010, 08:56) *
Но если резерв банку интересно увеличивать, а не уменьшать, что сейчас редкость,


Как раз не редкость, т.к. прибыль сейчас многим нужна
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 28.01.2010, 11:28
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(OSTA @ 28.01.2010, 10:57) *
Как раз не редкость, т.к. прибыль сейчас многим нужна

Госпожа Оста давно заглядывала в рейтинги АУБ? Нужность прибыли сейчас так неактуальна....

Как и оговаривала в своем посте, возможны оба варианта, зависит от точки зрения внутренних служб. Некоторые подходят к делу рационально, некоторые - преестраховываются.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 28.01.2010, 12:09
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(OSTA @ 28.01.2010, 09:57) *
Как раз не редкость, т.к. прибыль сейчас многим нужна


Кому? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 28.01.2010, 12:17
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 28.01.2010, 11:28) *
Нужность прибыли сейчас так неактуальна....


Все зависит от стратегии банка.... Некоторые и новые структурные единицы открывают. Надеюсь понимаете о чем я говорю????

Цитата(Balambas @ 28.01.2010, 12:09) *


Цитата
2. Зобов'язати органи управління банків, які мають збитки:

зупинити виплати дивідендів акціонерам чи розподіл капіталу в будь-якій іншій формі;

зупинити виплати бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород працівникам банків;

у разі виділення коштів на спонсорство та доброчинність інформувати у триденний термін Дирекцію банківського регулювання та нагляду;

не збільшувати обсяги капітальних інвестицій та нематеріальних активів;

не здійснювати витрати за консультаційними послугами фінансового характеру;

не відкривати нові філії та відділення;

уживати невідкладних заходів щодо підвищення рівня ліквідності, дохідності та оптимізації витратної частини банку.

3. Заборонити банкам, які мають збитки:

надавати бланкові кредити;

здійснювати активні операції з інсайдерами в частині надання нових кредитів та гарантій;

здійснювати дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії за винятком випадків, коли дострокове погашення боргових цінних паперів власної емісії відбувається за ціною, не вищою, ніж 50 % від номіналу, та не призводить до суттєвого погіршення ліквідності банку;

здійснювати викуп власних акцій;

придбавати недержавні цінні папери від свого імені.
- ППНБУ 421

PS: речь не шла о размере, а только о наличии "+"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
M@N
сообщение 28.01.2010, 17:44
Сообщение #11


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 132

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Я как раз и имел в виду, что редко завышается резерв. Но год назад такая практика еще была.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 01.07.2010, 08:37
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Подскажите, а если лонгация была с понижением класса, но по истечению 4 месяцев, по балансу он поднимается до "Б". Мы все равно должны его опускать на 1 категорию ниже (В). Или все же понижение класса происходит только в момент лонгации?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 01.07.2010, 08:49
Сообщение #13


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 01.07.2010, 09:37) *
Подскажите, а если лонгация была с понижением класса, но по истечению 4 месяцев, по балансу он поднимается до "Б". Мы все равно должны его опускать на 1 категорию ниже (В). Или все же понижение класса происходит только в момент лонгации?


ИМХО, класс определяется без учета факта лонгации, однако состояние обслуживания долга - с учетом, что, естественно, повлияет на категорию
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 01.07.2010, 09:28
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 01.07.2010, 09:37) *
Подскажите, а если лонгация была с понижением класса, но по истечению 4 месяцев, по балансу он поднимается до "Б". Мы все равно должны его опускать на 1 категорию ниже (В). Или все же понижение класса происходит только в момент лонгации?

ИМХО надо опускать до "В".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 01.07.2010, 09:51
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



В 279 нигде не написано, что понижение класса на весь срок действия договора, или понижении в дальнейшем. Ведь расчет мы делаем каждый месяц. Клиен на протяжении 5 месяцев все исправно платит, оснований прямых понижеть его нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 01.07.2010, 10:56
Сообщение #16


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 01.07.2010, 10:51) *
В 279 нигде не написано, что понижение класса на весь срок действия договора, или понижении в дальнейшем. Ведь расчет мы делаем каждый месяц. Клиен на протяжении 5 месяцев все исправно платит, оснований прямых понижеть его нет.


А почему вы выбрали именно 5 месяцев, а не 1, 2, 6, 12, 17.34634245667677? Осмелюсь предположить, потому что грузят насчет финреза банка именно сейчас (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Я где-то уже писал по этому поводу - когда-то проверяющий НБУ высказал (неофициально в неписьменной форме) что применять ограничения по классификации нужно на протяжении 6 месяцев.

Если же по тексту 279 - помнится, там текстовка приблизительно такая: "если при пролонгации выполняются такие-то условия, кредит считается пролонгированным без понижения класса. В прочих случаях лонгация считается с понижением класса". Я нигде не вижу оператора, который прекращает действие лонгации с понижением класса в случае хорошего обслуживания долга. Кроме как исчезновение лонгированных активов с баланса Банка. Это мое ИМХО.

Еще одно ИМХО: регулятор щас помягче, на многие вещи глаза закрываются, поэтому проблем в случае неснижения класса даже в момент лонгации может не быть...

P.S. Не хотите ли спросить регулятора? Было бы любопытно услышать официальное мнение.
P.P.S. Года полтора назад, когда я подготовил текстовку подобного запроса к регулятору, руководство приняло решение не отправлять его, в предположении ожидаемого ответа.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 01.07.2010, 11:16
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 01.07.2010, 11:56) *
А почему вы выбрали именно 5 месяцев, а не 1, 2, 6, 12, 17.34634245667677? Осмелюсь предположить, потому что грузят насчет финреза банка именно сейчас (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

Я где-то уже писал по этому поводу - когда-то проверяющий НБУ высказал (неофициально в неписьменной форме) что применять ограничения по классификации нужно на протяжении 6 месяцев.

Если же по тексту 279 - помнится, там текстовка приблизительно такая: "если при пролонгации выполняются такие-то условия, кредит считается пролонгированным без понижения класса. В прочих случаях лонгация считается с понижением класса". Я нигде не вижу оператора, который прекращает действие лонгации с понижением класса в случае хорошего обслуживания долга. Кроме как исчезновение лонгированных активов с баланса Банка. Это мое ИМХО.

Еще одно ИМХО: регулятор щас помягче, на многие вещи глаза закрываются, поэтому проблем в случае неснижения класса даже в момент лонгации может не быть...

P.S. Не хотите ли спросить регулятора? Было бы любопытно услышать официальное мнение.


P.P.S. Года полтора назад, когда я подготовил текстовку подобного запроса к регулятору, руководство приняло решение не отправлять его, в предположении ожидаемого ответа.


Тогда, все кредиты, которые были лонгированы по программам ипотеки, авто, будет всегда (10-20-30 лет) находится на 1 категорию ниже, чем расчетная? Звучит глуповато и без основательно.

РС никто не грузит, нужно решить, как поступать, сумма там не большая, чтобы опасаться резервов или их расформирования.
ПС повышаем мы его не по обслуживанию, а по балансу. У него на сегодняшний момент - Б, в начале года был В и попал под понижение.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 01.07.2010, 11:54
Сообщение #18


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



279-я определяет минимальную периодичность переоценки фин.состояния.Т.е., если мы в будущем не будем учитывать изменение фин показателей заемщика, то в таком случае отпадает необходимость переоценки, т.к. класс всегда будет одинаковым ( если следовать логике неучета изменения фин.состояния при лонгации). ИМХО

Цитата(ol-gerd @ 01.07.2010, 11:56) *
Если же по тексту 279 - помнится, там текстовка приблизительно такая: "если при пролонгации выполняются такие-то условия, кредит считается пролонгированным без понижения класса. В прочих случаях лонгация считается с понижением класса".

Дословно 279-я определяет следующее:
Цитата
4.8. Якщо на час укладення договору пролонгації (тобто продовження строку дії договору) кредитної операції з кредитоспроможним і надійним позичальником - юридичною особою, якого віднесено до класу "А" або "Б", не спостерігається погіршення його фінансового стану і відсотки сплачуються своєчасно (за умови, що сплата відсотків за договорами передбачена не рідше одного разу на квартал), то така операція вважається строковою, тобто пролонгованою без пониження класу позичальника.
. Все. Больше по юр.лицам никаких оговорок нет. Т.е на момент лонгации понижаем, дальше переоцениваем и определяем класс с учетом новых данных ( без понижения).

Balambas
Учитывая неопределенность данного момента законодательно, я бы отразила необходимые вам нюансы в Методике по оценке фин.состояния вашего банка
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 01.07.2010, 12:10
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Оста, спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 01.07.2010, 12:24
Сообщение #20


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(OSTA @ 01.07.2010, 12:54) *
279-я определяет минимальную периодичность переоценки фин.состояния.Т.е., если мы в будущем не будем учитывать изменение фин показателей заемщика, то в таком случае отпадает необходимость переоценки, т.к. класс всегда будет одинаковым ( если следовать логике неучета изменения фин.состояния при лонгации). ИМХО
...
Дословно 279-я определяет следующее:
...
Все. Больше по юр.лицам никаких оговорок нет. Т.е на момент лонгации понижаем, дальше переоцениваем и определяем класс с учетом новых данных ( без понижения).

Интересная интерпретация. Имхо, опуская слово "якщо" перед "на час укладення договору" вы "слегка" корректируете смысл. По такой логике можно сделать также заключение, что снизить класс достаточно в день реструктуризации, а на следующий день можно пересчитать все обратно.

Все-таки, оф. мнение НБУ никто не получал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.10.2019, 19:33