IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Валютные Риски И Их Оценивание, VaR и иже с ним
Alias
сообщение 01.07.2008, 16:38
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Хотелось бы пообщаться по теме, обменяться опытом и т.п.
Особенно с людьми, которые что-то знают о GARCH и т.д.
Меня лично интересуют подходы к оценке величины total VaR (к примеру, насколько допустимо простое суммирование сумм возможных убытков по каждой валюте).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Alias
сообщение 02.07.2008, 10:40
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вадюшка
Гуд. Какой подход Вы можете предложить кроме обычного с использованием корреляц. матрицы?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 02.07.2008, 11:01
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



индикатор придумал не Я, но Я первый придумал как им мерять риск, хотя наверняка ещё кто-нибудь до этого додумался, но я пока этих людей не встречал (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif) как всегда всё гениальное просто и лежит на поверхности (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

в общем коротко, суть такова, есть в тех анализе индикатор моментум, вот как он расчитывацца (из хэлпа)
Цитата
Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100

где:
CLOSE (i) — цена закрытия текущего бара;
CLOSE (i - n) — цена закрытия n баров назад.
как польовацца? оч. просто!!! хотите знать свой риск на 100 дней значит n=100, находите (визуально) максимальны верхние и нижние точки, эт. и есть ваш риск в %% с вероятностью 99,(9)% вот и всё (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)

на дневном графике (AUD/USD) максимальный убыток:

по длинной позиции в течении 100 торговых дней составляет 4% от позиции
по короткой 11%

выводы: рынок бычий торговать нужно наверх (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  aud_usd.gif ( 20,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Alias   Валютные Риски И Их Оценивание   01.07.2008, 16:38
- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 01.07.2008, 17:38) Хотелос...   02.07.2008, 09:56
- - Alias   Вадюшка Гуд. Какой подход Вы можете предложить кр...   02.07.2008, 10:40
|- - meteor   индикатор придумал не Я, но Я первый придумал как ...   02.07.2008, 11:01
|- - Вадюшка   Цитата(meteor @ 02.07.2008, 12:01) в обще...   03.07.2008, 10:17
|- - meteor   Цитата(Вадюшка @ 03.07.2008, 11:12) Ну и?...   03.07.2008, 10:33
|- - Вадюшка   Цитата(meteor @ 03.07.2008, 11:33) рекоме...   03.07.2008, 12:32
|- - meteor   ясн, я никому свою идею не навязываю и против вара...   03.07.2008, 12:52
|- - Вадюшка   Цитатаясн, я никому свою идею не навязываю и проти...   03.07.2008, 13:48
|- - meteor   Цитата(Вадюшка @ 03.07.2008, 14:48) Дайте...   03.07.2008, 14:13
|- - Вадюшка   Картинку получил, данке Цитата(meteor @ 03....   03.07.2008, 14:36
|- - meteor   Цитата(Вадюшка @ 03.07.2008, 15:36) Но я ...   03.07.2008, 15:16
- - ol-gerd   meteor це тіпа кастрований варіант історичної симу...   02.07.2008, 11:34
|- - meteor   Цитата(ol-gerd @ 02.07.2008, 12:34) ...   02.07.2008, 12:27
- - Alias   meteor Оно-то, конечно, все прикольно и просто, н...   02.07.2008, 13:40
|- - meteor   о каких резервах идёт речь (№ инструкции)? я ша н...   02.07.2008, 14:01
- - Alias   meteor Это я без инструкций, типа, вообще как абс...   02.07.2008, 15:02
|- - meteor   типа в разговор встрять ..... ясн..... в общем х...   02.07.2008, 15:17
- - Alias   meteor Цитата(meteor @ 02.07.2008, 16:17...   02.07.2008, 16:13
- - Вадюшка   Ну, не стоит всё-таки бравировать своим подчёркнут...   03.07.2008, 15:35
|- - meteor   Цитата(Вадюшка @ 03.07.2008, 16:35) Ну, н...   04.07.2008, 06:35
|- - Вадюшка   Цитата(meteor @ 04.07.2008, 07:35) истори...   04.07.2008, 09:24
|- - meteor   Цитата(Вадюшка @ 04.07.2008, 10:24) Я ска...   04.07.2008, 10:37
|- - NETрезвый   Цитата(meteor @ 04.07.2008, 11:37) дык лю...   04.07.2008, 10:40
- - Alias   Вадюшка Цитата(Вадюшка @ 03.07.2008, 11...   03.07.2008, 16:20
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 03.07.2008, 17:20) Вадюшка...   04.07.2008, 09:01
- - Alias   Вадюшка Цитата(Вадюшка @ 04.07.2008, 10...   04.07.2008, 10:39
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 11:39) Вадюшка...   04.07.2008, 11:05
|- - meteor   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 11:39) По шест...   04.07.2008, 11:30
- - Alias   Вадюшка Цитата(Вадюшка @ 04.07.2008, 12...   04.07.2008, 11:44
|- - meteor   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 12:44) Пока на...   04.07.2008, 12:02
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 12:44) Вадюшка...   04.07.2008, 14:48
- - Alias   meteor Цитата(meteor @ 04.07.2008, 13:02...   04.07.2008, 12:57
|- - meteor   я то понял что у вас там изображено т.е. вы на N...   04.07.2008, 13:29
- - Alias   meteor Цитата(meteor @ 04.07.2008, 14:29...   04.07.2008, 13:41
|- - meteor   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 14:41) Что-то ...   04.07.2008, 13:50
- - Alias   meteor Цитата(meteor @ 04.07.2008, 14:50...   04.07.2008, 14:04
- - Alias   Вадюшка Цитата(Вадюшка @ 04.07.2008, 15...   04.07.2008, 15:18
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 16:18) Можно с...   04.07.2008, 15:35
|- - ol-gerd   Цитата(Alias @ 04.07.2008, 16:18) Можно с...   04.07.2008, 21:41
|- - meteor   Цитата(ol-gerd @ 04.07.2008, 22:41) ...   05.07.2008, 09:43
- - Alias   Вадюшка Цитата(Вадюшка @ 04.07.2008, 16...   04.07.2008, 15:51
- - Alias   Ну что ж, немножко подправил эмпирическое распреде...   11.07.2008, 16:55
- - Alias   Ну что, братья банкиры, жизнь внесла свои корректи...   28.04.2009, 10:23
- - Gansta Fox   Стрессом Пробиваю размеры позиций на стресс   28.04.2009, 13:17
- - Alias   Чисто эвристически? Задается скачек в N-процентов ...   28.04.2009, 14:22
|- - Gansta Fox   Цитата(Alias @ 28.04.2009, 15:22) Чисто э...   29.04.2009, 08:18
- - Alias   Gansta Fox В принципе, то же самое в упрощенном ви...   29.04.2009, 09:26
|- - Вадюшка   Можно делать мультисценарный анализ и выводить мат...   29.04.2009, 10:04
- - Alias   Такой нескромный вопрос: есть ли проблемы с неприя...   29.04.2009, 11:09
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 29.04.2009, 12:09) Такой н...   29.04.2009, 11:20
|- - Gansta Fox   Цитата(Alias @ 29.04.2009, 12:09) Такой н...   29.04.2009, 11:49
|- - riskovik   Цитата(Alias @ 29.04.2009, 12:09) Такой н...   24.07.2009, 11:37
- - Alias   Не, ну просто - даже пока все ещё гуд было - типа ...   29.04.2009, 11:45
|- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 29.04.2009, 12:45) Не, ну ...   29.04.2009, 12:50
- - Alias   Вадюшка ЦитатаНу, я не склонен ни винить топ-мене...   29.04.2009, 13:03
- - Вадюшка   Цитата(Alias @ 29.04.2009, 14:03) А если ...   29.04.2009, 13:57


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 09.12.2019, 02:11