Вопрос: материальчик не поможете найти?, %ставки. прогноз. моделирование. Опции

[MeMuza]

Прошу помощи.
Кто занимался %-ставками, помогите найти материал к теме: "Моделирование банковских % ставок".
Интересует прогноз (с трудом себе представляю как можно прогнозировать % ставки в Украине), матмодели, которые применяются для управления их эффективностью.

best regards

[VUK]

Моделировать ставки (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Это я не представляю.
Пргнозировать, в принципе, можно. Взять ставку за достаточно долительный период (2-3 года) проследить тенденции, внести поправку на текущий политический момент и можно с точностью +/- 20% прогнозировать на ближайшие пару месяцев. В свое время я использовал Excel. Строил график, потом линию тренда, продлевал ее на несколько периодов. Обратите при этом внимание, что при нелинейном тренде изменение стпени многочлена позволяет строить наукообразные опримистические и песимистические прогнозы. (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
По поводу эффективности: разница между средневзвешенной ставкой по размещенным ресурсам и средневзвешенной ставкой попривлеченным ресурсам должна обеспечивать заданный уровень доходов.

[MeMuza]

Взять ставку за достаточно долительный период (2-3 года) проследить тенденции, внести поправку на текущий политический момент и можно с точностью +/- 20% прогнозировать на ближайшие пару месяцев.

За 2-3 года????
Я бы, пожалуй, взяла за больший период...
Ну, а с построением регрессии вроде бы понятно...

[MeMuza]

Знаете, я столкнулась с такой (на мой взгляд, интересной) ситуацией. Возьмем, к примеру, какую-нибудь область (хоть Запорожскую). У нас есть 5 банков, которые работают и развиваются на этой территории. Каждый из банков вправе строить свою политику, устанавливать свои ставки..
Так вот, в чем заключается вопрос. Четыре из 5 банков ставят % по депозитам, допустим, 20% год. Последний из них - 18% год. Но "вкусные" инвесторы идут не смотря на это в пятый банк т.е. они по каким-либо причинам считают этот банк более "надежным". Так вот, как прокомментировать этот факт с точки зрения экономики и математики? Как объяснить, что банк может себе позволить подобное снижение ставок и при этом не потерять клиентов, или у него, напротив, возникли проблемы? Заинтересуетесь, подключайтесь...

[TK]

Четыре из 5 банков ставят % по депозитам, допустим, 20% год. Последний из них - 18% год. Но "вкусные" инвесторы идут не смотря на это в пятый банк т.е. они по каким-либо причинам считают этот банк более "надежным". Так вот, как прокомментировать этот факт с точки зрения экономики и математики? Как объяснить, что банк может себе позволить подобное снижение ставок и при этом не потерять клиентов, или у него, напротив, возникли проблемы?

Здесь, скорее, психология "вкусных" инвесторов, а не математика. Не потерять клиентов - это вопрос профессионализма менеджеров (при незначительном - 1-2 % - снижении ставок). А о возникновении проблем может свидетельствовать значительное "задирание" ставок по пассивам, но не их снижение.

[MeMuza]

Здесь, скорее, психология "вкусных" инвесторов, а не математика.

"Психология" инвесторов?
А у меня есть информация, что это может и неявный, но распространенный факт... т.е. клиент банка готов уступить эти 2% за риск... точнее за его отсутствие...В общем, он полагается на банк, которому доверяет и считает "надежным".

[TK]

клиент банка готов уступить эти 2%...он полагается на банк, которому доверяет и считает "надежным".

Так я о том же :cool:

[Янголятко]

Ребята!
Какое моделирование в наших условиях??
Смеетесь?

[MeMuza]

Какое моделирование в наших условиях?? Ну, раз так... господин Янголятко, то.... давайте про психологию...Раз "Здесь, скорее, психология "вкусных" инвесторов, а не математика"...А в чем для клиента выражается надежность банка? На чем основывается психология "вкусных" инвесторов? Не думаю, что лишь на совете друга-однокашника, который сказал, тот банк-хорош...этого мало

[cat]

"Вкусный" инвестор наверняка напрямую знаком с членами наблюдательного совета банка (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
А тут, как говорится моделируй, не моделируй.
Тем более в Запорожье, где все чихают до сих пор по команде сверху (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)

[MeMuza]

" в Запорожье, где все чихают до сих пор по команде сверху (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/tongue.gif)

??? Запорожье я взяла для примера... Я не имела в виду конкретно этот город и эти 5 банков

[MeMuza]

Итак, выводы плачевны:
Клиент - не аналитик у него довольно ограниченные возможности сделать объективную оценку.
В чем заключается надежность банка для клиента?
- в своевременности проведения клиентских операций
- сознание того, что банк в любой момент выполнит свои обязательства
- банк может всем своим клиентам ставить оборудование для передачи платежек по электронным каналам связи (Банк-Клиент и т.д.).
-  расположен ближе всех к месту работы или курьерам ближе ездить именно к нему.
- может руководители вместе в школе учились...

Чему верить?
Реклама.... не комментирую
Рейтингам - смешно...
Заверениям топ-менеджмента в надежности... аналогично
Держать у себя в штате продвинутого аналитика - дорого
кроме того, основная причина - абсолютная недостоверность финансовой отчетности

А "приличные деньги" не вкладываются в банки Зачем? время бешенных процентов прошло. Банки для клиентов имеющих "приличные деньги" нужны исключительно для обслуживания своего бизнеса, а не для того чтобы хранить в них "приличные деньги".
Так?

[МакроКiт]

Совершенно верно (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

[villi]

Держать у себя в штате продвинутого аналитика - дорого
 А вот это зря ....

[oakwood]

При моделировании этих процессов зачастую используются регрессионные модели. Удачность построения модели зависит от продолжительности и детализированности данных ретроспективного периода (чем дольше период и больше разбиение на подпериоды - тем лучше, например, ретроспективный период - 5 лет с разбиением по месяцам). Регрессионная модель дает нам возможность на основании ретроспективных данных построить прогноз на будущие периоды. Зависимость влияемых (результирующих) переменных от влияющих отслеживается при помощи соответствующих показателей (например, R2, чем ближе к 1, тем больше зависимость, хотя такую зависимость в большинстве случаев можно выявить и без построения модели). Но это все - основы регрессионного анализа. Все регрессионные модели обладают одним существенным недостатком - очень тяжело моделировать так назаывемый "человеческий фактор". Вот если суметь корректно переложить на язык цифр и мат.методов этот "фактор психологии" - тогда будет практическая ценность от Вашей модели.

[MeMuza]

Держать у себя в штате продвинутого аналитика - дорого
 А вот это зря ....

Совершенно согласна....
Порой предприятия выбрасывают огромные средства в холостую, и экономят не на том...
На предприятии должен быть человек, который будет называться "финансовым аналитиком", "фин. директором" да как угодно, но заниматься он должен анализом, оптимизацией денежных потоков предприятия, "финансовой логистикой", как как-то выразился "Бизнес".

[MeMuza]

Вот если суметь корректно переложить на язык цифр и мат.методов этот "фактор психологии" - тогда будет практическая ценность от Вашей модели.

Интересная мысль, спасибо...
А каким образом Вы представляете себе этот процесс учета "психологического выбора надежного банка"... Данных по этому вопросу Вам никто не предоставит...ни одна статистика... Сколько "повелись" на рекламу, сколько друзей-однокашников или учитываются ли тут корпоративные интересы...
В любом случае "фактор психологии" учитывать - не самое легкое задание.... не очень уж он исследуемый и прогнозируемый...но в целом.... (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

[oakwood]

Когда я в свое время занимался вопорсами мат.моделирования, то так и не смог решить вопорс об учете "психологического фактора". Успешность модели зависела от постоянности (незначительной изменчивости)внешних факторов, влияние которых заранее выявить невозможно . Вообще можно вводить какой-л. корректирующий коэффициент, например, чем ближе его значение к 1, тем более банк подвержен влиянию "немоделируемых" факторов, и наоборот. Значение этому коэфф. присваивать самостоятельно (главное - заложить единые принципы присваивания для всех).

[MeMuza]

Вообще можно вводить какой-л. корректирующий коэффициент, например, чем ближе его значение к 1, тем более банк подвержен влиянию "немоделируемых" факторов, и наоборот. Значение этому коэфф. присваивать самостоятельно (главное - заложить единые принципы присваивания для всех).

Однако точность подобного прогноза или моделирования будет не совсем "точной", так?..
Но, в любом случае, определять поддверженность выбора влиянию "немоделируемых" факторов необходимо, я совершенно согласна. Просто этого недостаточно...

[oakwood]

...недостаточно для чего?
можно посмотреть книгу Joseph F. Sinkey, jr. Commercial Bank Financial Management In the Financial-Services Industry