А кто считает мгновенную ликвидность?, А кто считает мгновенную ликвидность? Опции

[smart]

Есть ли у Вас в банке программа или сотрудник, которые бы считали и прогнозировали, ну к примеру ежедневно с утра на вечер состояние корсчета?

[koss]

Угу. Казначей называется.

[smart]

Можно поподробнее как именно производится расчет?

[koss]

сорри. таких нюансов не знаю.

[smart]

Жаль, может кто из казначеев знает? Интересно как ее считать? Как это делается на практике?

[koss]

Если интересует техническая сторона, то могу сказать, что у нас существуюет возможность экспорта данных из опердня в excel. Какими формулами эта информация потом обрабатывается - не знаю.

[Sergik_s]

To: smart
А на кой это Вам нужно?
Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.
А спрогнозировать остатки на корсчете - ведите статистику и разбирайтесь в бизнесе и денежных потоках клиентов. Тогда сможете с вероятностью 70-80% предсказать остатки на вечер. Математической модели такого расчета нет. Практически все казначеи пользуются статистикой и своей интуицией.

[koss]

Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.

а как тогда планировать объем наличных?
другое дело, что несовсем понятно каким образом мгновенная ликвидность связана с корсчетом.

[Sergik_s]

а как тогда планировать объем наличных?

Мы практически точно знаем сколько налички в конкретный период месяца требуется нашим клиентам и никто мгновенную ликвидность в расчет не берет. Лимоном больше - лимоном меньше - для нашей конторы это копейки.

[Годовалый]

А на кой это Вам нужно?
Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.

Согласен полностью...
А формула расчета - МЛ=(Корсчета+Каса)/Текущие счета

[Margo]

Я бы не сказала, что расчет мгновенной ликвидности не нужен. Я, например, ежедневно в свое время считала - очень полезно как для расчета необходимых наличных/безналичных ресурсов, так и для расчета ежедневного резервирования, рассмотрения возможности выдачи кредита и т.п.
Данные, которые можно было вытянуть из ОДБ - трансформировались в экселевскую таблицу, остальные данные предоставлялись соответствующими подразделениями до 10 часов утра. Т.е. до 10:30 все знали, что сегодня можем себе позволить, а что лучше перенести на другой день.
Хотелось бы также отметить, что отчетный файл содержал кор/счета по всем валютам (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
smart, более подробную информацию и форму отчетного файла могу передать по мылу, если в ней есть еще актуальность (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

[smart]

О да! Не то слово!! Пожалуйста вышлите мне на [email protected]. ua

[Margo]

О да! Не то слово!!

Тогда ловите (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Будут вопросы - пишите (казначейская тема мне очень близка (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )

[smart]

Спасибо, разбираюсь. А еще кто либо что либо делает в этом направлении?

[Banker2004]

Помню мы учили этот показатель.

Миттєва ліквідність = Високоіквідні активи (Кор. рах + залишки в касі) / поточні забов'язання

[smart]

Помню мы учили этот показатель.

Миттєва ліквідність = Високоіквідні активи (Кор. рах + залишки в касі) / поточні забов'язання

Ах если ю все было так просто... вопрос ведь в том, КАК прогнозируется: "Кор. рах" и "залишки в касі" на конец дня.

[and]

Как мне кажется, один из существенных вопросов в этом направлении,- это понимание руководством, соответствующими подразделениями банка (активными, пассивными) необходимости своевременного предоставления информации казанчейству.
Один из способов предоставления инфо- платежный календарь от подразделений, филиалов.
Интересно вот воплощение этого на практике (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/dry.gif) .

[ipadm]

Как мне кажется, один из существенных вопросов в этом направлении,- это понимание руководством, соответствующими  подразделениями банка (активными, пассивными) необходимости своевременного предоставления информации казанчейству. 
  Один из способов предоставления инфо- платежный календарь от подразделений, филиалов. 
  Интересно вот воплощение этого на практике  (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/dry.gif) .

Ну собственно проблема помоему освещена в полной мере, а есть ли у кого-то реальніе решения? Біло бы интересно...

[Serious Sam]

На практике все же статистика полезней. Величина погрешности растет пропорционально количеству опрашиваемых подразделений на предмет прогноза платежей.
Поэтому выделяем критичные зоны (наличка, кредиты), а остальное дополняем статистикой. Ну и конечно "чуйкой" (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Ну собственно проблема помоему освещена в полной мере, а есть ли у кого-то реальніе решения? Біло бы интересно...

Реальные решения как правило истекают из реальной повседневной работы. См. подпись (IMG:https://uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Очень помогает исписанный вдоль и поперек ежедневник с собственными комментариями той или иной цифирки. Каждую цифру надо, что называется, прочуствовать.
Наш шеф когда-то много лет руководил управлением статистики, вот он нас крепко на этот счет тренировал.

Надо сказать, платежный календарь в разрезе подразделений тоже очень помогает. Но формируется он подразделениями только с вашей (казначея) помощью (потому как никому кроме вас он не нужен) и, как правило, основывается на той же статистике с учетом праздничных и выходных дней.

Инструменты же работы каждый казначей выбирает сам исходя из "подручных материалов". Начиная от блокнота и ручки и заканчивая ПО глобального платежного календаря банка. Мат. моделей для составления такого календаря существует множество. У меня должны быть где-то даже в электронном виде. Так что пищи для размышлений и творчества достаточно.

А вообще тема очень интересная и злободневная, особенно в связи с расширением сети многих банков и расширением спектра операций.