IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> А кто считает мгновенную ликвидность?, А кто считает мгновенную ликвидность?
smart
сообщение 13.10.2005, 18:12
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Есть ли у Вас в банке программа или сотрудник, которые бы считали и прогнозировали, ну к примеру ежедневно с утра на вечер состояние корсчета?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 14.10.2005, 08:21
Сообщение #2


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Угу. Казначей называется.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
smart
сообщение 14.10.2005, 08:33
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Можно поподробнее как именно производится расчет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 14.10.2005, 10:08
Сообщение #4


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



сорри. таких нюансов не знаю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
smart
сообщение 14.10.2005, 10:24
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Жаль, может кто из казначеев знает? Интересно как ее считать? Как это делается на практике?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 14.10.2005, 10:29
Сообщение #6


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Если интересует техническая сторона, то могу сказать, что у нас существуюет возможность экспорта данных из опердня в excel. Какими формулами эта информация потом обрабатывается - не знаю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 14.10.2005, 10:32
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: smart
А на кой это Вам нужно?
Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.
А спрогнозировать остатки на корсчете - ведите статистику и разбирайтесь в бизнесе и денежных потоках клиентов. Тогда сможете с вероятностью 70-80% предсказать остатки на вечер. Математической модели такого расчета нет. Практически все казначеи пользуются статистикой и своей интуицией.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
koss
сообщение 14.10.2005, 10:44
Сообщение #8


Со-администратор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 2 363

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 14.10.2005, 10:32)
Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.
*


а как тогда планировать объем наличных?
другое дело, что несовсем понятно каким образом мгновенная ликвидность связана с корсчетом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sergik_s
сообщение 14.10.2005, 10:50
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 620

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(koss @ 14.10.2005, 11:44)
а как тогда планировать объем наличных?
*

Мы практически точно знаем сколько налички в конкретный период месяца требуется нашим клиентам и никто мгновенную ликвидность в расчет не берет. Лимоном больше - лимоном меньше - для нашей конторы это копейки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Годовалый
сообщение 14.10.2005, 10:52
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 79

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Sergik_s @ 14.10.2005, 11:32)
А на кой это Вам нужно?
Расчет мгновенной ликвидности - ее, наверное, вообще никто не считает.
*
Согласен полностью...
А формула расчета - МЛ=(Корсчета+Каса)/Текущие счета
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Margo
сообщение 14.10.2005, 11:53
Сообщение #11


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 491

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Я бы не сказала, что расчет мгновенной ликвидности не нужен. Я, например, ежедневно в свое время считала - очень полезно как для расчета необходимых наличных/безналичных ресурсов, так и для расчета ежедневного резервирования, рассмотрения возможности выдачи кредита и т.п.
Данные, которые можно было вытянуть из ОДБ - трансформировались в экселевскую таблицу, остальные данные предоставлялись соответствующими подразделениями до 10 часов утра. Т.е. до 10:30 все знали, что сегодня можем себе позволить, а что лучше перенести на другой день.
Хотелось бы также отметить, что отчетный файл содержал кор/счета по всем валютам (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
smart, более подробную информацию и форму отчетного файла могу передать по мылу, если в ней есть еще актуальность (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
smart
сообщение 14.10.2005, 12:09
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



О да! Не то слово!! Пожалуйста вышлите мне на smart@infoport.org. ua
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Margo
сообщение 14.10.2005, 13:21
Сообщение #13


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 491

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(smart @ 14.10.2005, 13:09)
О да! Не то слово!!
*

Тогда ловите (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Будут вопросы - пишите (казначейская тема мне очень близка (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) )
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
smart
сообщение 14.10.2005, 13:31
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Спасибо, разбираюсь. А еще кто либо что либо делает в этом направлении?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Banker2004
сообщение 15.03.2006, 13:57
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Помню мы учили этот показатель.

Миттєва ліквідність = Високоіквідні активи (Кор. рах + залишки в касі) / поточні забов'язання
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
smart
сообщение 15.03.2006, 14:08
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Banker2004 @ 15.03.2006, 14:57)
Помню мы учили этот показатель.

Миттєва ліквідність = Високоіквідні активи (Кор. рах + залишки в касі) / поточні забов'язання
*



Ах если ю все было так просто... вопрос ведь в том, КАК прогнозируется: "Кор. рах" и "залишки в касі" на конец дня.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
and
сообщение 16.03.2006, 10:45
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Как мне кажется, один из существенных вопросов в этом направлении,- это понимание руководством, соответствующими подразделениями банка (активными, пассивными) необходимости своевременного предоставления информации казанчейству.
Один из способов предоставления инфо- платежный календарь от подразделений, филиалов.
Интересно вот воплощение этого на практике (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/dry.gif) .
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ipadm
сообщение 16.03.2006, 10:49
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 9

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(and @ 16.03.2006, 11:45)
Как мне кажется, один из существенных вопросов в этом направлении,- это понимание руководством, соответствующими  подразделениями банка (активными, пассивными) необходимости своевременного предоставления информации казанчейству. 
  Один из способов предоставления инфо- платежный календарь от подразделений, филиалов. 
  Интересно вот воплощение этого на практике  (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/dry.gif) .
*



Ну собственно проблема помоему освещена в полной мере, а есть ли у кого-то реальніе решения? Біло бы интересно...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Serious Sam
сообщение 20.03.2006, 16:12
Сообщение #19


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 372

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



На практике все же статистика полезней. Величина погрешности растет пропорционально количеству опрашиваемых подразделений на предмет прогноза платежей.
Поэтому выделяем критичные зоны (наличка, кредиты), а остальное дополняем статистикой. Ну и конечно "чуйкой" (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Цитата(ipadm @ 16.03.2006, 11:49)
Ну собственно проблема помоему освещена в полной мере, а есть ли у кого-то реальніе решения? Біло бы интересно...
*


Реальные решения как правило истекают из реальной повседневной работы. См. подпись (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Очень помогает исписанный вдоль и поперек ежедневник с собственными комментариями той или иной цифирки. Каждую цифру надо, что называется, прочуствовать.
Наш шеф когда-то много лет руководил управлением статистики, вот он нас крепко на этот счет тренировал.

Надо сказать, платежный календарь в разрезе подразделений тоже очень помогает. Но формируется он подразделениями только с вашей (казначея) помощью (потому как никому кроме вас он не нужен) и, как правило, основывается на той же статистике с учетом праздничных и выходных дней.

Инструменты же работы каждый казначей выбирает сам исходя из "подручных материалов". Начиная от блокнота и ручки и заканчивая ПО глобального платежного календаря банка. Мат. моделей для составления такого календаря существует множество. У меня должны быть где-то даже в электронном виде. Так что пищи для размышлений и творчества достаточно.

А вообще тема очень интересная и злободневная, особенно в связи с расширением сети многих банков и расширением спектра операций.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.10.2021, 07:07