IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Юридические Риски, оценивание, резервы
ol-gerd
сообщение 21.08.2008, 17:56
Сообщение #21


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 21.08.2008, 18:14) *
В базеле 2, а не в ветке.
Вкажіть, плз, пункт
Читал, и даже учавствовал в разработке оценков рисков в Привате, строил карту рисков и методику сбора информации от подразделений! посиму каждому свое!

Вкажіть, плз, номер пункту в конвергенції, в якому йдеться про резерви під юридичні/операційні ризики (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Цитата(Balambas @ 21.08.2008, 18:14) *

І де ж у Вашій цитаті йдеться про резерви???
...Ви хочете сказати, що цитата взята з Базеля? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 21.08.2008, 17:58
Сообщение #22


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 21.08.2008, 18:56) *
Вкажіть, плз, номер пункту в конвергенції, в якому йдеться про резерви під юридичні/операційні ризики (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


І де ж у Вашій цитаті йдеться про резерви???
...Ви хочете сказати, що цитата взята з Базеля? (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)


не забываем о вопросе...

Господа, можете поделиться практическим опытом в оценивании юридических рисков с последующим формированием резервов под них?

резерв уже будем вормировать после того как оценим, здесь проблем вообще не вижу.

вообще обчем спор?
вы не согласны что Базел 2 направлен на решение проблем риск менеджмента и там не поднимаются эти вопросы???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 21.08.2008, 19:12
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ishalai @ 21.08.2008, 15:08) *
Уважаемый, перестаньте нести ахинею.


смело, да...

Цитата(ishalai @ 21.08.2008, 15:08) *
Формирование резервов это как раз и есть один из способов управления рисками.


И что, формирование резерва как-то помогает минимизировать или предотвратить риск? Черта с два, просто формируя резерв вы как бы откладываете свой капитал в отдельную кучку, как по всей вероятности профуканные деньги. А уж потом, кгда ваш капитал станет меньше, придется почесать репу и догадаться, что надо себя вести осторожней, т.к. капилала уже в притык. Если весь эффект имеется в виду в этом смысле, тогда да, это таки мощный инструмент по управлению риском.


Цитата(ishalai)
По поводу предупреждения риска организацией вопроса - изучите пжл. что такое кредитный риск.


Если у вас кроме искрометного "цитатника Мао" есть еще какие-то аргументы, то выкладывайте.
А если нет, сворачивайте этот пионерский тон.

Цитата(ishalai)
Гаагский трибунал - это международный суд...


похоже я понял... (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 21.08.2008, 20:00
Сообщение #24


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 21.08.2008, 18:58) *
вы не согласны что Базел 2 направлен на решение проблем риск менеджмента и там не поднимаются эти вопросы???

Питання формування РЕЗЕРВІВ під операційні ризики (саме слово резерви викликало купу недоумінь у перших постах теми) у Базелі не піднімається взагалі.

По сабжу...
Якщо вже формуватися під операційні ризики... Вітчизняний бухоблік такої можливості не дає. Це можна зробити або у вигляді управлінських резервів ("в умі", тобто у вигляді звітності для топів; на крайняк на восьмому класі можна відобразити, хоча навіщо... Anyway, це ніяк не вплине на P&L, який демонструється регулятору та податківцям), або в рамках IFRS-них general provisions.

Як розрахувати? В ідеалі - на основі бази лосів, як і інші операційні ризики. Її, звичайно ж, нема (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тоді на основі тої статистики, що є, включивши фантазію... сорі, експертну оцінку (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тобто будь-яким логічним способом оцінити характеристики frequency & severity розподілів і накласти їх на планові показники діяльності (масштаби операцій).

ІМХО, такі резерви є смисл формувати якщо втрати від legal risk є більш-менш регулярними...

Сообщение отредактировал ol-gerd - 21.08.2008, 20:24
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 21.08.2008, 21:31
Сообщение #25


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



ща не припомню точно где, по моему в базеле если не ошибаюсь, для опер рисков берёцца 15% от годовой прибыли эт. и есть весь расчёт... нет прибыли - нет риска (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 21.08.2008, 21:59
Сообщение #26


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(meteor @ 21.08.2008, 22:31) *



(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 21.08.2008, 22:04
Сообщение #27


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(meteor @ 21.08.2008, 22:31) *
ща не припомню точно где, по моему в базеле если не ошибаюсь, для опер рисков берёцца 15% от годовой прибыли эт. и есть весь расчёт... нет прибыли - нет риска (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)


там кажется, предлагается три базы для формирования, и прибыль (а вообще кажется даже доход) одна из них. Но это спорный подход. Операционный риск прямо пропорционален количеству, сложности и разнообразию транзакций. Можно бледной тенью всего этого считать объемы операций. Но уж прибыль здесь от нее не обязательно зависит.

По большому счету есть требование (в законе о б и бд), построенное по схожей логике, чтобы резервы 5 класса формировать из прибыли до уровня 25% от регулятивного капитала. И как раз под такого рода невычисляемые риски и отведены резервы 5 класса, в отличие от тех же 2400-2401 и проч.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 21.08.2008, 22:31
Сообщение #28


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balambas @ 21.08.2008, 18:14) *
В базеле 2, а не в ветке.

Управление юридическим риском

Юридический риск управляется через четкую организацию управления в Банке, включая обеспечение адекватных юридических ресурсов
Управление юридическими рисками основано на формализации процесса юридического оформления и сопровождения деятельности банка. Для того чтобы минимизировать юридические риски, любые бизнес-процессы, подверженные этим рискам, проходят обязательную юридическую проверку.
Для минимизации юридических рисков при осуществлении большого количества одинаковых операций используются типовые формы документов, разработанные юридическим Департаментом.
Для управления юридическими рисками руководство банка ежемесячно запрашивает у юридического Департамента реестр незакрытых юридических дел, исков и проблем с указанием ”цены вопроса”. Таким образом, ведется база данных о возможных убытках из-за несвоевременного решения этих проблем.
С целью минимизации рисков в банке создана электронная система и процедура документооборота с визированием и согласованием, а также сформирована система лимитирования и разделения полномочий ответственных сотрудников.



 Не достает в схеме проверки службой внутреннего аудита. Еще можно добавить, что к орг.вопросам так же относятся квалификация пер
сонала (в первую очередь юристов). Кстати, в своих рекомендациях по проведению оценки управления рисками в банках тоже перс
онал упоминает (наличие программ повышения квалификации относит при оценке к пол
о
жительным факторам) Но это согласно простой житейской логики. Все зависит от уровня организации вопроса. Если делать очень серьезно, хорошо бы организовать ежегодную аттестацию юрслужбы со стороны уважаемых в этой области контор.

 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 21.08.2008, 23:02
Сообщение #29


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(meteor @ 21.08.2008, 22:31) *
ща не припомню точно где, по моему в базеле если не ошибаюсь, для опер рисков берёцца 15% от годовой прибыли эт. и есть весь расчёт... нет прибыли - нет риска (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)


Т.е. риски можно вычислять либо эмпирически, либо согласно какой-то логики допущений. И опять таки если база для расчета не совсем абстрактна.

В свою очередь это влияет на периодичность оценки. План счетов НБУ условный. Ведь на самом деле между 5 классом и 2401 по экономической сути разница куда меньше, чем между 2401 и 2400. Но для резервы на 5 классе выделены под риск, который можно рассчитать по очень уж гипотетическим вещам, т.е. "седьмая вода на киселе".

Разумеется речь не о счетах, речь о классификации оценки риска и что лежит в её основе. Базелем если какой-то процент и рекомендован, то из практики, т.е. очень косвенным и эмпирическим п
утем. Точно также как и норматив адекватности капитала в 12%. 
Т.е. под этими цифрами нет ничего! Это если не брать в расчет конспирологический заговор крупных транснационал
ьных банков нацеленный
на укрупнение системы. Просто предлагают брать хоть что-то, если других вариантов нет. Чтобы понравиться аудиту и всяким-разным дю дилиженсам можно брать рекомендованные нормы. Но отдавать себе отчет в том, что это все туф
та, и не заниматься самообманом.

Статистику надо отслеживать собственную, с поправкой на логические допущения. А управлять т.с. другими вещами.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
meteor
сообщение 21.08.2008, 23:44
Сообщение #30


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 812

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Jorgen @ 22.08.2008, 00:02) *
Но отдавать себе отчет в том, что это все туфта, и не заниматься самообманом.
вот с этим согласен, вы себе даже представить не можите как!!!! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ishalai
сообщение 22.08.2008, 07:28
Сообщение #31


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 62

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



2 Jorgen
по вашей логике и страхование не должно считаться методом управления риском

зы:
лспор вобщем то бессмысленный... думаю, что продолжать его не стоит
я понял что мы просто исходим из разных базовых предпосылок
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 22.08.2008, 08:27
Сообщение #32


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вот лично меня в данном сабже больше интересует не оценка и управление юридического риска, а именно формирование РЕЗЕРВА. У кого-то в банке это практически реализовано?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 22.08.2008, 09:10
Сообщение #33


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Jorgen @ 22.08.2008, 00:02) *
Т.е. под этими цифрами нет ничего! Это если не брать в расчет конспирологический заговор крупных транснационал
ьных банков нацеленный
на укрупнение системы. Просто предлагают брать хоть что-то, если других вариантов нет. 

))))
У IRB та AMA нема твердої фіксованої норми капіталу, про яку Ви говорите (8%? подивіться, як розраховуються RWA.). Вимоги до капіталу розраховуються ч/з характеристики ризику активів/операцій, які зв'язуються через модифіковану квантильну функцію. Output розрахунку, в загальному, досить близький до результатів бенчмаркових моделей.

Стандартизовані підходи (з фіксованими вимогами) до капіталу - для банків / банківських систем, які не здатні (поки що) застосовувати складніші моделі. Думаю, що ніякого "конспірологічного заговору" щодо базельських вимог нема.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Кэт
сообщение 22.08.2008, 10:59
Сообщение #34


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Balambas, я Вам аплодирую за предыдущий содержательный ответ! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Так как Базель II основной документ, который описывает риски и соответсвенно "с чем их едят", то согласна, что от него и надо отталкиваться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 22.08.2008, 11:25
Сообщение #35


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ishalai @ 22.08.2008, 08:28) *
по вашей логике и страхование не должно считаться методом управления риском


прошу право трактовать мою логику оставить исключительно за мной или специалистами в банковской сфере.

страхование безусловно является способом управления риском, но с резервами оно вообще никак не связано.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Balam
сообщение 22.08.2008, 11:33
Сообщение #36


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 371

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Jorgen @ 22.08.2008, 12:25) *
прошу право трактовать мою логику оставить исключительно за мной или специалистами в банковской сфере.

страхование безусловно является способом управления риском, но с резервами оно вообще никак не связано.


вот опять и вернулись:

1. страхование это способ минимизации риска (а вернее его последствий).
2. резерв это приведение рисков в соответствие с капиталом. (и ни как его минимизация)

и то и другое это управление, только задачи разные.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Jorgen
сообщение 22.08.2008, 11:35
Сообщение #37


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ol-gerd @ 22.08.2008, 10:10) *
))))
У IRB та AMA нема твердої фіксованої норми капіталу, про яку Ви говорите (8%? подивіться, як розраховуються RWA.). Вимоги до капіталу розраховуються ч/з характеристики ризику активів/операцій, які зв'язуються через модифіковану квантильну функцію. Output розрахунку, в загальному, досить близький до результатів бенчмаркових моделей.


Так в том и дело, что наличие какой-то нормативной ставки и ее реальная обоснованность есть вещи разные. Именем северного сияния можно утвердить что угодно. Т.е. как бы не важна отправная точка, важно задекларировать прирост. Подбили среднюю адекватность по факту, как она есть, затем договорились о ее постепенном повышении, скажем на 2%. Когда повысится, договорятся о повышении еще на 2%. А бенч-маркинг по сути и есть эмпирический подход. А уж когда применяется для абсолютно разных рынков, технологий, инфраструктуры и т.д. - так просто политика чистой воды.

Это из той же серии, как сравнивать ставку НДС у нас и в других странах. Название одно, даже ставка может совпадать, только база обложения у какого-нибудь Mehrwerksteuer одна, а у нас вся база - усатая тетка из ГНАУ.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 26.08.2008, 16:45
Сообщение #38


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Мну, коллеги, как интересно ветка завернулась!:)

Всегда было интересно, кто формирует резерв под операционный риск практически, не теоритически.
Так что, коллеги, если кто делал, хоть просто сообщите, что так мол и так, было дело, на 8-м классе. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) Ну или как-то по-другому!

Заранее пасип! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ol-gerd
сообщение 26.08.2008, 17:51
Сообщение #39


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 409

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Jorgen @ 22.08.2008, 12:35) *
Так в том и дело, что наличие какой-то нормативной ставки и ее реальная обоснованность есть вещи разные. Именем северного сияния можно утвердить что угодно. Т.е. как бы не важна отправная точка, важно задекларировать прирост. Подбили среднюю адекватность по факту, как она есть, затем договорились о ее постепенном повышении, скажем на 2%. Когда повысится, договорятся о повышении еще на 2%. А бенч-маркинг по сути и есть эмпирический подход. А уж когда применяется для абсолютно разных рынков, технологий, инфраструктуры и т.д. - так просто политика чистой воды.

В IRB вимоги до капіталу, фактично, рахуються як VaR (99,9% квантиль). Там нема допущень щодо середньої адекватності капіталу. Те саме - в AMA.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Кэт
сообщение 27.08.2008, 20:01
Сообщение #40


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 10

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Всем спасибо за комментарии.&nbsp;Отдельные рассуждения действительно помогли сориентироваться))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.09.2019, 10:08