01 МАРТА

13:00 | Украина | UABanker.net

У Києвi вiдбудеться семiнар "Моделi оцiнки кредитного ризику фiзичних осiб: досвiд впровадження систем скорингу в Українi"

Компанiя "Екстра Консалтинг" спiльно з Українсько-Британською Професiйною Асоцiацiєю при Британськiй Радi та Укрпромбанком запрошує спiвробiтникiв Вашого банку прийняти участь у семiнарi "Моделi оцiнки кредитного ризику фiзичних осiб: досвiд впровадження систем скорингу в Українi".

Дата проведення: 10 березня 2006 р.

Необхiднiсть надавати кредити фiзичним особам швидко та у масовому масштабi та при цьому утримувати ризики пiд контролем вимагає вiд банкiв впровадження ефективних iнструментiв оцiнки кредитних ризикiв, якими є системи скорингу. Це завдання стає ще актуальнiшим в умовах щорiчного зростання в Українi обсягiв кредитування фiзичних осiб у два-три рази.

Мета семiнару - ознайомлення учасникiв семiнару з сучасними моделями оцiнки та управлiння кредитними ризиками при кредитуваннi фiзичних осiб. Данi моделi є представниками найкращої практики управлiння кредитними ризиками i рекомендуються нормами Базель 2. Цi моделi вже зараз можливо використовувати в Українi. На семiнарi буде розглянутий математичний апарат цих моделей, а також наданi рекомендацiї та приклади їх практичного впровадження. Особливу увагу буде придiлено моделям скорингу фiзичних осiб, зокрема досвiду їх розробки та впровадження у провiдних українських банках.

Рекомендовано вiдвiдати керiвництву банкiв, вiдповiдальному за ризик менеджмент у банку, ризик менеджерам, керiвникам та фахiвцям пiдроздiлiв кредитування фiзичних осiб, внутрiшнiм аудиторам.

Програма семiнару:

1.Кредитний ризик i типи втрат.

2.Дефолт, визначення дефолту.

3.Показники кредитного ризику.

4.Внутрiшнiй кредитний рейтинг.

5.Скоринг фiзичних осiб.

6.Напрями використання скорингу фiзичних осiб.

7.Показники, на основi яких розраховується скоринг:

8.Скоринг i математичнi методи - мiф чи реальнiсть?

9.Моделi оцiнки портфельного кредитного ризику:

10.Управлiння кредитним портфелем - дохiднiсть з врахуванням ризикiв

11.Етапи впровадження оцiнки портфельного кредитного ризику та скорингу.

12.Толерантнiсть до кредитних ризикiв.

13.Досвiд розробки та впровадження моделей скорингу фiзичних осiб в українських банках.

Доповiдачi:

Коваль В'ячеслав Петрович - Радник Голови Правлiння, Райффайзен банк (Україна), з 1999 по 2005 рiк був начальником управлiння ризиками Райффайзен банку (Україна).

Матрос Євген Олексiйович - кредитний аналiтик Банку "Пекао Україна", з 2004 по 2005 роки був начальником вiддiлу методологiї ризик менеджменту Укрсоцбанку.

Семiнар вiдбудеться у Києвi, в офiсi Британської Ради за адресою: вул. Григорiя Сковороди 4/12 (метро "Контрактова площа").

Додаткова iнформацiя за тел. (044) 285 52 92 або по e-mail: office@extra-consulting.net. План найближчих семiнарiв можна знайти на сайтi: http://www.extra-consulting.net.